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2023年期貨從業《期貨投資分析》練習精選
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《期貨投資分析》試題精選
（）是應用股指期貨對未來指數分紅率的定價錯誤進行套利，實際也是期現套利的一種。
A .股指期貨的跨市場套利
B .股指期貨與期權間套利
C .股指期貨的跨期套利
D .股指期貨的分紅套利
參考答案：D
參考解析：股指期貨的分紅套利是應用股指期貨對未來指數分紅率的定價錯誤進行套利，實際也是期現套利的一種。
假如一個投資組合包括股票及滬深300指數期貨，βS=1.20，βf=1.15，期貨的保證金比率為12%。將90％的資金投資于股票，其余10％的資金做多股指期貨。
{TS}投資組合的總β為（）。
A .1.86
B .1.94
C .2.04
D .2.86
參考答案：C
參考解析：根據β計算公式，投資組合的總β為：0.90*1.20+0.1／12％*1.15=2.04。
某股票組合市值8億元，β值為0．92。為對沖股票組合的系統性風險，基金經理決定在滬深300指數期貨10月合約上建立相應的空頭頭寸，賣出價格為3263．8點。據此回答以下兩題。
{TS}該基金經理應該賣出股指期貨（）手。
A .702
B .752
C .802
D .852
參考答案：B
參考解析：滬深300指數期貨合約的合約乘數為每點300元。該基金經理應該賣出的股指期貨合約數為：800000000×0．92／(3263．8×300)≈752(手)。
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