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（）是應(yīng)用股指期貨對未來指數(shù)分紅率的定價錯誤進(jìn)行套利，實際也是期現(xiàn)套利的一種。
A .股指期貨的跨市場套利
B .股指期貨與期權(quán)間套利
C .股指期貨的跨期套利
D .股指期貨的分紅套利
參考解析：股指期貨的分紅套利是應(yīng)用股指期貨對未來指數(shù)分紅率的定價錯誤進(jìn)行套利，實際也是期現(xiàn)套利的一種。
假如一個投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨，βS=1.20，βf=1.15，期貨的保證金比率為12%。將90％的資金投資于股票，其余10％的資金做多股指期貨。
{TS}投資組合的總β為（）。
A .1.86
B .1.94
C .2.04
D .2.86
參考解析：根據(jù)β計算公式，投資組合的總β為：0.90*1.20+0.1／12％*1.15=2.04。
某股票組合市值8億元，β值為0．92。為對沖股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險，基金經(jīng)理決定在滬深300指數(shù)期貨10月合約上建立相應(yīng)的空頭頭寸，賣出價格為3263．8點。據(jù)此回答以下兩題。
{TS}該基金經(jīng)理應(yīng)該賣出股指期貨（）手。
A .702
B .752
C .802
D .852
參考解析：滬深300指數(shù)期貨合約的合約乘數(shù)為每點300元。該基金經(jīng)理應(yīng)該賣出的股指期貨合約數(shù)為：800000000×0．92／(3263．8×300)≈752(手)。
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