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2024年期貨從業《期貨投資分析》模擬練習試題
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2024年期貨從業《期貨投資分析》考點內容鞏固
今日考點：股指期貨套期保值的關鍵點
考點歸屬：第五章第二節 交易策略 第二部分
考點內容：
1.考慮自身組合系統性風險的大小及其與指數的相關性，以此決定是否有必要進行套期保值。
2.應建立明確的套保計劃，依據期貨的點位、 基差選擇合適的套保時機。套期保值前，要分析期貨升貼水。
3.期貨套保品種和套保數量的確定。 套保品種：結合投資組合與指數間的相關性、行業持倉分布、平均市值大小來決定具體選擇哪個品種進行套保，有時也會結合多個品種進行組合套保。
套保手數：
β的計算：利用普通最小二乘法進行回歸得到，利用期貨與現貨收益率進行回歸分析：
2024年期貨從業《期貨投資分析》考點試題練習
【單選題】某投資者持有市值為1億元股票組合，組合β核算為1.2，當前滬深300股指期貨為5000點，期貨β為1.05，其完全套保手數應當為（ ）。
A. 78
B. 87
C. 76
D. 79
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