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2024年期貨從業(yè)資格考試期貨投資分析精選試題練習(xí)(3.26)

來源:233網(wǎng)校 2024-03-26 10:16:20

做題不能知難而退,學(xué)習(xí)要找準(zhǔn)定位。期貨投資分析涉及的內(nèi)容太多,要理解的東西也太多。趕緊來做題,有效檢驗(yàn)學(xué)習(xí)情況!【在線章節(jié)測試】【在線每日一練】【

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1、【單選】當(dāng)前豆粕期貨價(jià)格為3450元/噸,剩余期限為4個(gè)月的M-1809-P-3500豆粕期權(quán)的Delta值最接近于()。

A. 1

B. -1

C. 0.5

D. -0.5

參考答案:B
參考解析:根據(jù)期權(quán)合約代碼規(guī)則,M-1809-P-3500豆粕期權(quán)為行權(quán)價(jià)格為3500元/噸的看跌期權(quán)。看跌期權(quán)的Delta∈( -1,0),隨著到期日的臨近,處于實(shí)值狀態(tài)(標(biāo)的價(jià)格<行權(quán)價(jià)格)的看跌期權(quán)的Delta收斂于-1。

2、【多選】下列關(guān)于Rho的性質(zhì),說法正確的有()。

A. 看漲期權(quán)的Rho是負(fù)的

B. 看跌期權(quán)的Rho是負(fù)的

C. Rho隨標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格單調(diào)遞增

D. 期權(quán)越接近到期,利率變化對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越小

參考答案:BCD
參考解析:Rho的性質(zhì)如下:①看漲期權(quán)的Rho是正的,看跌期權(quán)的Rho是負(fù)的;②Rho隨標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格單調(diào)遞增;③對(duì)于看漲期權(quán),標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格越高,利率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越大;④對(duì)于看跌期權(quán),標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格越低,利率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越大;⑤期權(quán)實(shí)值程度越高,利率變化對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越大;⑥期權(quán)虛值程度越高,利率變化對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越小;⑦Rho隨著期權(quán)到期,單調(diào)收斂到0。也就是說,期權(quán)越接近到期,利率變化對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越小。

3、【判斷】在歐美成熟市場中,絕大多數(shù)情況下,下跌的速度是快于上漲的速度的,因此隱含波動(dòng)率就成為預(yù)測市場下跌的恐慌性指標(biāo)。()

A. 錯(cuò)

B. 對(duì)

參考答案:B
參考解析:在歐美成熟市場中,絕大多數(shù)情況下,下跌的速度是快于上漲的速度的,因此隱含波動(dòng)率就成為預(yù)測市場下跌的恐慌性指標(biāo)。

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