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1、【單選】當前豆粕期貨價格為3450元/噸，剩余期限為4個月的M-1809-P-3500豆粕期權的Delta值最接近于（）。
A. 1
B. -1
C. 0.5
D. -0.5
參考答案：B
參考解析：
2、【多選】下列關于Rho的性質，說法正確的有（）。
A. 看漲期權的Rho是負的
B. 看跌期權的Rho是負的
C. Rho隨標的資產價格單調遞增
D. 期權越接近到期，利率變化對期權價值的影響越小
參考答案：BCD
參考解析：Rho的性質如下：①看漲期權的Rho是正的，看跌期權的Rho是負的；②Rho隨標的資產價格單調遞增；③對于看漲期權，標的資產價格越高，利率對期權價值的影響越大；④對于看跌期權，標的資產價格越低，利率對期權價值的影響越大；⑤期權實值程度越高，利率變化對期權價值的影響越大；⑥期權虛值程度越高，利率變化對期權價值的影響越??；⑦Rho隨著期權到期，單調收斂到0。也就是說，期權越接近到期，利率變化對期權價值的影響越小。
3、【判斷】在歐美成熟市場中，絕大多數情況下，下跌的速度是快于上漲的速度的，因此隱含波動率就成為預測市場下跌的恐慌性指標。（）
A. 錯
B. 對
參考答案：B
參考解析：在歐美成熟市場中，絕大多數情況下，下跌的速度是快于上漲的速度的，因此隱含波動率就成為預測市場下跌的恐慌性指標。
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