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2024年期貨從業《期貨投資分析》模擬練習試題
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2024年期貨從業《期貨投資分析》考點內容鞏固
今日考點：在險價值
考點歸屬：第十章第二節 風險度量 第三部分
考點內容：
1.VaR的定義：在一定概率水平α%（置信水平）下某金融資產或資產組合的價值在未來特定時期（N天）可能的最大損失：
Prob（?Ⅱ≤ -VaR ）=1-α%
?Ⅱ為資產組合價值的未來變動，函數 Prob（.）為隨機變量資產組合價值變動的分布函數。
2.計算VaR需要的信息：時間長度N；置信水平；資產組合未來價值變動的分布特征。
2024年期貨從業《期貨投資分析》考點試題練習
【單選題】下列適合計算VaR的置信水平是（）。
A. 60％
B. 40％
C. 95％
D. 5％
參考答案：C
參考解析：在險價值(VaR)，是指在一定概率水平a％(置信水平)下，某金融資產或資產組合的價值在未來特定時期可能的最大損失。95％的置信水平的含義是有95％的把握認為最大損失不會超過VaR值。置信水平在一定程度上反映了金融機構對于風險承擔的態度或偏好。較大的置信水平意味著較高的風險厭惡程度，希望能夠得到把握較大的預測結果，也希望所用的計算模型在對極端事件進行預測時失敗的可能性更小。
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