問題：在投資比例相同的情況下，下面對(duì)相關(guān)系數(shù)的表述中正確的是（）（假設(shè)不考慮系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)）。
◇如果兩項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為0，那么投資組合不能降低風(fēng)險(xiǎn)
◇如果兩項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為-1，那么投資組合沒有任何風(fēng)險(xiǎn)
◇如果兩項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為1，那么不能抵消任何風(fēng)險(xiǎn)
◇兩項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)越大，投資組合風(fēng)險(xiǎn)分散效果也越大


答案：BC
解析：如果兩項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為0，那么投資組合也能降低風(fēng)險(xiǎn)，所以A是錯(cuò)誤的；相關(guān)系數(shù)越大，那么項(xiàng)目之間越相關(guān)，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的分散效果也就越小，所以D是錯(cuò)誤的。