(六)其他風險的管理
1、流動性風險管理(掌握)
(1)保持資產的流動性
建立現金資產一、二級準備;提高資產的流動性(貸款證券化等)
(2)保持負債的流動性
增加大額存單、債券、拆借、回購等主動性負債
(3)進行資產和負債流動性綜合管理
2、法律風險與合規風險的管理(掌握)
(1)加強文化建設
(2)加強組織與制度建設
(3)加強人力資源管理
(4)加強過程管理
3、國家風險的管理(掌握)
(1)國家層面的管理方法
(2)企業層面的管理方法
建立國家風險評級與報告制度、建立國家風險預警機制等
4、聲譽管理
三、金融風險管理的國際規則“巴塞爾新資本協議”(掌握)
1、巴塞爾新資本協議的目標:五大目標
(1)將資本充足率與風險緊密結合起來
(2)強調銀行內部風險評估,并在此基礎上促進各國銀行公平競爭
(3)激勵銀行提高風險計量與管理水平
(4)資本能敏感地反映銀行頭寸和業務風險度
(5)本協議重點在國際活躍銀行,基本原則適用于所有銀行
2、三大支柱
(1)資本充足率
提出計量信用風險的標準法和內部評級法
計量市場風險的標準法和內部模型法
計量操作風險的基本指標法、內部測量法和標準法
(2)監管方式與監管重點
各國監管當局應:全面監管銀行資本充足狀況;培育銀行內部信用評估體系;加快制度化進程
監管方法:現場檢查與非現場檢查并用
(3)市場約束
四、我國金融風險管理
(一)我國金融風險管理的演進與階段性特征(大綱不作要求)
(二)我國金融風險管理的主要舉措(掌握)
1、信用風險管理
貸款五級分類;綜合授信制度;貸前、貸中和貸后管理的信用風險管理流程;審貸分離的內控機制;對國有不良資產進行剝離和集中處置。
2、市場風險管理
加強對匯率風險和投資風險的管理;推出遠期外匯交易、掉期和互換交易,正在準備推出期貨交易;并對市場風險敞口提出指標、比例管理要求
3、操作風險管理
集中推出系統的內部控制措施
4、其他風險管理
推出了合規風險的管理要求,會更加關注國家風險管理
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