(六)其他風(fēng)險(xiǎn)的管理
1、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理(掌握)
(1)保持資產(chǎn)的流動(dòng)性
建立現(xiàn)金資產(chǎn)一、二級(jí)準(zhǔn)備;提高資產(chǎn)的流動(dòng)性(貸款證券化等)
(2)保持負(fù)債的流動(dòng)性
增加大額存單、債券、拆借、回購等主動(dòng)性負(fù)債
(3)進(jìn)行資產(chǎn)和負(fù)債流動(dòng)性綜合管理
2、法律風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的管理(掌握)
(1)加強(qiáng)文化建設(shè)
(2)加強(qiáng)組織與制度建設(shè)
(3)加強(qiáng)人力資源管理
(4)加強(qiáng)過程管理
3、國家風(fēng)險(xiǎn)的管理(掌握)
(1)國家層面的管理方法
(2)企業(yè)層面的管理方法
建立國家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)與報(bào)告制度、建立國家風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制等
4、聲譽(yù)管理
三、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的國際規(guī)則“巴塞爾新資本協(xié)議”(掌握)
1、巴塞爾新資本協(xié)議的目標(biāo):五大目標(biāo)
(1)將資本充足率與風(fēng)險(xiǎn)緊密結(jié)合起來
(2)強(qiáng)調(diào)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并在此基礎(chǔ)上促進(jìn)各國銀行公平競爭
(3)激勵(lì)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理水平
(4)資本能敏感地反映銀行頭寸和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)度
(5)本協(xié)議重點(diǎn)在國際活躍銀行,基本原則適用于所有銀行
2、三大支柱
(1)資本充足率
提出計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法
計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法
計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)的基本指標(biāo)法、內(nèi)部測量法和標(biāo)準(zhǔn)法
(2)監(jiān)管方式與監(jiān)管重點(diǎn)
各國監(jiān)管當(dāng)局應(yīng):全面監(jiān)管銀行資本充足狀況;培育銀行內(nèi)部信用評(píng)估體系;加快制度化進(jìn)程
監(jiān)管方法:現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查并用
(3)市場約束
四、我國金融風(fēng)險(xiǎn)管理
(一)我國金融風(fēng)險(xiǎn)管理的演進(jìn)與階段性特征(大綱不作要求)
(二)我國金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要舉措(掌握)
1、信用風(fēng)險(xiǎn)管理
貸款五級(jí)分類;綜合授信制度;貸前、貸中和貸后管理的信用風(fēng)險(xiǎn)管理流程;審貸分離的內(nèi)控機(jī)制;對(duì)國有不良資產(chǎn)進(jìn)行剝離和集中處置。
2、市場風(fēng)險(xiǎn)管理
加強(qiáng)對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)和投資風(fēng)險(xiǎn)的管理;推出遠(yuǎn)期外匯交易、掉期和互換交易,正在準(zhǔn)備推出期貨交易;并對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)敞口提出指標(biāo)、比例管理要求
3、操作風(fēng)險(xiǎn)管理
集中推出系統(tǒng)的內(nèi)部控制措施
4、其他風(fēng)險(xiǎn)管理
推出了合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的管理要求,會(huì)更加關(guān)注國家風(fēng)險(xiǎn)管理
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