為了做好權證的發行、上市和交易工作,根據《深圳證券交易所權證管理暫行辦法》(以下簡稱"暫行辦法")、《中國證券登記結算有限責任公司關于深圳證券交易所上市權證登記結算業務實施細則》(以下簡稱"結算細則")有關規定,深圳證券交易所(以下簡稱"深交所")、中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱"中國結算")就權證上市、交易、結算和收費等相關事項通知如下:
一、權證發行上市前的相關準備工作
權證發行人應在權證發行前向深交所申請權證代碼與權證簡稱,經深交所確認后方可使用。深交所權證代碼與簡稱編制規則如下:
1、權證代碼
認購權證代碼區間為【030001--032999】；認沽權證代碼區間為【038001--039999】；權證業務預留的代碼區間為【033000--038000】。認購權證和認沽權證分別按發行先后順序編碼。
深交所權證產品的發行、交易、行權等業務使用同一個證券代碼。
2、權證簡稱
一般情況下,權證簡稱應為"XYBｂKｓ",其中:XY為標的證券的兩個漢字簡稱；Bｂ為兩個拼音字母的發行人編碼；K為權證類別,其中:C--認購權證,P--認沽權證；ｓ為同一發行人對同一標的證券發行權證的發行批次,取值為［0,9］,［A,Z］,［ａ,ｚ］。
例如:攀枝花鋼鐵有限責任公司對新鋼釩發行的認沽權證的代碼為038001,簡稱為"鋼釩PGP1"。
權證發行人應在權證上市之前與深交所簽訂《權證上市協議書》(《權證上市協議書》格式見附件一),并嚴格執行權證上市協議的規定。
二、權證風險揭示及投資者教育工作
權證是高杠桿性和高風險性產品,為了幫助投資者正確認識并防范權證市場風險,會員單位應當認真履行職責,采取各種形式開展權證業務的投資者教育工作,使投資者知悉權證交易、行權的基本知識和主要風險,以有效防范和控制風險。
在投資者首次參與權證交易前,會員單位必須要求其簽署《權證風險揭示書》,并向其解釋《權證風險揭示書》的內容,投資者在充分理解后簽署。深交所《權證風險揭示書》范本參見附件二。
三、權證交易及結算資格管理
(一)深交所和中國結算對權證業務分別實施交易資格和結算資格管理。同時取得深交所權證交易資格和中國結算權證買入結算資格的會員公司和結算參與人,可從事權證自營或經紀業務。深交所或中國結算另有規定的除外。經深交所審核取得權證交易資格的會員公司名單見附件三。經中國結算審核取得權證買入結算資格的結算參與人名單詳見中國結算外部網站。
只取得權證交易資格但未取得權證買入結算資格的會員公司和結算參與人,只可以在自營或經紀業務中行權或賣出權證；已根據結算細則第三十九條的規定選擇合資格結算參與人代理或擔保其結算業務的,可以在自營或經紀業務中買入權證。
(二)對違反結算細則規定,不能按時履行交收義務的結算參與人,中國結算從下一個交易日起暫停其權證買入結算資格。對于會員公司被暫停權證買入結算資格的,深交所根據中國結算的建議,在下一個交易日限制該會員在自營或經紀業務中買入權證；對于合格境外機構投資者指定的結算參與人被暫停權證買入交易結算資格的,深交所根據中國結算的建議,在下一個交易日限制該合格境外機構投資者買入權證。限制買入的有關措施,由中國結算告知相關結算參與人。
因不能按時履行交收義務被限制權證買入結算資格的結算參與人在補足交收透支款且權證交收履約保證金不低于最低限額的,中國結算認為其具備持續交收能力后,恢復其權證買入結算資格。根據中國結算的建議,深交所在下一個交易日取消對相關會員或合格境外機構投資者的權證買入限制。取消限制買入的有關措施后,由中國結算告知相關結算參與人。
(三)深交所對違反法律、法規、規章或相關業務規則的會員公司,可以暫停其權證交易資格。
(四)會員公司和結算參與人被限制權證交易資格,或被暫停權證買入結算資格后,應及時向其客戶說明原因,提示風險,并自行承擔因交易資格和買入結算資格被暫停而引起的法律后果。
