一、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估原則
業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的基本原則:既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。
二、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估指數(shù)
業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的三個(gè)指數(shù),均為指數(shù)值越高業(yè)績(jī)?cè)胶谩?/P>
(1)詹森指數(shù) (2)特雷諾指數(shù) (3)夏普指數(shù)
三、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估應(yīng)注意的問(wèn)題
三方面不足:(了解)
1.三類(lèi)指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。
2.三類(lèi)指數(shù)中都含有用于測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。
3.三類(lèi)指數(shù)的計(jì)算均與市場(chǎng)組合發(fā)生直接或間接的關(guān)系。