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2018年金融市場基礎知識第六章考點：風險分散

風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法。

馬柯維茨的資產組合管理理論認為，只要兩種資產收益率的相關系數不為1，分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。

根據多樣化投資分散風險的原理，商業銀行的信貸業務應是全面的，不應集中于同一業務、同一性質，甚至同一國家的借債人。多樣化投資分散風險的風險管理策略前提條件是要有足夠多的相互獨立的投資形式。同時，風險分散策略是有成本的。

高頻考點

馬柯維茨的資產組合管理理論認為，只要兩種資產收益率的相關系數不為（ ），分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。

A：1

B：1.5

C：2

D：2.5

答案： A

解題思路： 馬柯維茨的資產組合管理理論認為，只要兩種資產收益率的相關系數不為 1，分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。