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傳統信用風險評估和現代信用風險經典量化模型的基本方法和理念

（1）傳統信用風險評估

（2）內部評級

金融機構內部通過定量因素和定性因素的綜合分析，對其自身的交易對手、債務人或交易項目自身用一個高度簡化的等級符號來反映被評級對象的風險特征。

證券公司內部評級及管理

①建立內部評級體系，內部評級體系應能夠有效識別信用風險，具備風險區分能力

②制定內部評級管理制度，明確內部評級操作流程，確保內部評級體系持續有效運作

③建立于自身業務復雜程度和風險指標體系相適應的內部評級管理工具、方法和標準

④證券收集和使用評級信息，對收集的資料信息進行評估和歸檔，以保證其及時性、準確性、完整性

⑤業務存續期內，證券公司應根據風險狀況的變化情況，定期或者不定期進行內部評級更新，持續關注相關主體的信用變化

信用風險經典量化模型：CreditMetrics模型；Credit Portfolio View 模型；KMV模型

試題鞏固：

【單項選擇題】（）是指在正常的市場條件和給定的置信水平下，某一投資組合在給定的持有期間內可能發生的最大損失。

A. 波動率

B. 協方差

C. VaR

D. 期望

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