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2012年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理第三章預(yù)測(cè)試題

來源:233網(wǎng)校 2012-05-08 08:22:00

21.假設(shè)某銀行在2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí),其正常類貸款為30億人民幣,關(guān)注類貸款為15億人民幣,次級(jí)類貸款為5億人民幣•可疑類貸款為2億人民幣,損失類貸款為1億人民幣,則其不良貸款率為( )。
A.15%
B.12%
C.45%
D.25%
22.已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類,次級(jí)類貸款為6億,可疑類貸款為2億,損失類貸款為3億,商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億,專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億,特種準(zhǔn)備是4億,那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。
A.0.25
B.0.83
C.0.82
D.0.3
23.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多,清償優(yōu)先性屬于( )。
A.行業(yè)因素
B.產(chǎn)品因素
C.地區(qū)因素
D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素
24.CreditMetrics的說法錯(cuò)誤的是( )。
A.CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風(fēng)險(xiǎn)的
B.CreditMetrics模型本原理是信用等級(jí)變化分析
C.CreditMetrics模型是將單一信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其對(duì)整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的作用
D.CreditMetrics模型組合的違約遵從泊松過程
25.不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個(gè)人客戶的是( )。
A.假按揭
B.汽車消費(fèi)信貸
C.信用卡消費(fèi)信貸
D.違約概率
26.下列關(guān)于個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)說法錯(cuò)誤的是( )。
A.個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約
B.通過人民銀行個(gè)人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)可以獲得個(gè)人客戶的信用記錄
C.通過海關(guān)、法院不能獲得個(gè)人客戶的信息記錄
D.個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)具有控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的基本要求
27.下列說法不正確的是( )。
A.信用評(píng)分模型分析的基本過程是選擇模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系 .
B.專家判斷和信用評(píng)分法比違約概率模型具有優(yōu)越性
C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一
D.違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率
28.關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的說法,正確的是( )。
A.內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)及債項(xiàng)的交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)
B.內(nèi)部評(píng)級(jí)是主要依靠專家定性分析
C.內(nèi)部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估
D.內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè)
29.以下說法中不正確的是( )。
A.違約頻率是事后的檢驗(yàn)結(jié)果
B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念
C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的
D.違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)
30.假定目前市場(chǎng)上1年期零息國(guó)債的收益率為10%,1年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15.8%,且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下,債券持有者本金或利息的回收率為0,則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理,上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為( )。
A.2.5%
B.5%
C.10%
D.15%
31.假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C,有3個(gè)分配單元,對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVaR1,CVaR2,CVaR3,如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法,則第3個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為( )。
A.CVaR3
B.C×CVaR3
C.C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)
D.CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)
32.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程中,商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,以下各財(cái)務(wù)比率不屬于盈利能力指標(biāo)的是( )。
A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
B.總資產(chǎn)收益率
C.銷售凈利潤(rùn)
D.資本收益率
33.商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中,建立一個(gè)獨(dú)立的SPV的主要目的是( )。
A.支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益
B.為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離
C.為了購(gòu)買權(quán)益資產(chǎn)
D.為了進(jìn)行總收益率互換
34.下列各項(xiàng)中可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一地區(qū)的限額管理類別是( )。
A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額
B.組合風(fēng)險(xiǎn)限額
C.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額
D.以上均不對(duì)
35.與綜合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容不同,專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是( )。
A.轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況
B.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略
C.對(duì)管理范圍的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行報(bào)告
D.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理
36.假定某公司2006年的銷售成本為50萬元,銷售收入為200萬元,年初資產(chǎn)總額為150萬元,年底資產(chǎn)總額為220萬元,則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為( )。
A.54%
B.108%
C.53%
D.56%
37.采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí),若回收金額為1億元,回收成本為0.8億元,違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.5億元,則違約損失率為( )。
A.86.67%
B.13.33%
C.16.67%
D.20%
38.根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型LOSSCAL的技術(shù)文件中所披露的信息,( )等產(chǎn)品因素對(duì)違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。
A.企業(yè)融資杠桿率
B.行業(yè)因素
C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素
D.清償優(yōu)先性
39.外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比反映了一國(guó)長(zhǎng)期的外債負(fù)擔(dān)情況,一般的限度是( )。
A.20%~25%
B.15%~25%
C.10%~20%
D.10%~25%
40.一銀行2006年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為2000億元,貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%,則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為( ).
A.1300億元
B.1600億元
C.1800億元
D.1700億元

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