21．假設(shè)某銀行在2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類貸款為30億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級(jí)類貸款為5億人民幣•可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為( )。
A．15%
B．12%
C．45%
D．25%
22．已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級(jí)類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。
A．0.25
B．0.83
C．0.82
D．0.3
23．影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于( )。
A．行業(yè)因素
B．產(chǎn)品因素
C．地區(qū)因素
D．宏觀經(jīng)濟(jì)因素
24．CreditMetrics的說法錯(cuò)誤的是( )。
A．CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風(fēng)險(xiǎn)的
B．CreditMetrics模型本原理是信用等級(jí)變化分析
C．CreditMetrics模型是將單一信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其對(duì)整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的作用
D．CreditMetrics模型組合的違約遵從泊松過程
25．不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個(gè)人客戶的是( )。
A．假按揭
B．汽車消費(fèi)信貸
C．信用卡消費(fèi)信貸
D．違約概率
26．下列關(guān)于個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)說法錯(cuò)誤的是( )。
A．個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約
B．通過人民銀行個(gè)人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)可以獲得個(gè)人客戶的信用記錄
C．通過海關(guān)、法院不能獲得個(gè)人客戶的信息記錄
D．個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)具有控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的基本要求
27．下列說法不正確的是( )。
A．信用評(píng)分模型分析的基本過程是選擇模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系 ．
B．專家判斷和信用評(píng)分法比違約概率模型具有優(yōu)越性
C．死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一
D．違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率
28．關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的說法，正確的是( )。
A．內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)及債項(xiàng)的交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)
B．內(nèi)部評(píng)級(jí)是主要依靠專家定性分析
C．內(nèi)部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估
D．內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè)
29．以下說法中不正確的是( )。
A．違約頻率是事后的檢驗(yàn)結(jié)果
B．違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念
C．違約概率和違約頻率通常情況下是相等的
D．違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)
30．假定目前市場(chǎng)上1年期零息國(guó)債的收益率為10%，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15.8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為( )。
A．2.5%
B．5%
C．10%
D．15%
31．假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個(gè)分配單元，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVaR1，CVaR2，CVaR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第3個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為( )。
A．CVaR3
B．C×CVaR3
C．C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)
D．CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)
32．在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，以下各財(cái)務(wù)比率不屬于盈利能力指標(biāo)的是( )。
A．資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
B．總資產(chǎn)收益率
C．銷售凈利潤(rùn)
D．資本收益率
33．商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的SPV的主要目的是( )。
A．支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益
B．為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離
C．為了購(gòu)買權(quán)益資產(chǎn)
D．為了進(jìn)行總收益率互換
34．下列各項(xiàng)中可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一地區(qū)的限額管理類別是( )。
A．單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額
B．組合風(fēng)險(xiǎn)限額
C．集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額
D．以上均不對(duì)
35．與綜合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容不同，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是( )。
A．轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況
B．風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略
C．對(duì)管理范圍的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行報(bào)告
D．加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理
36．假定某公司2006年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為( )。
A．54%
B．108%
C．53%
D．56%
37．采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1億元，回收成本為0.8億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.5億元，則違約損失率為( )。
A．86.67%
B．13.33%
C．16.67%
D．20%
38．根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型LOSSCAL的技術(shù)文件中所披露的信息，( )等產(chǎn)品因素對(duì)違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。
A．企業(yè)融資杠桿率
B．行業(yè)因素
C．宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素
D．清償優(yōu)先性
39．外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比反映了一國(guó)長(zhǎng)期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是( )。
A．20%～25%
B．15%～25%
C．10%～20%
D．10%～25%
40．一銀行2006年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為2000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為( ).
A．1300億元
B．1600億元
C．1800億元
D．1700億元