三、判斷題
1． 對單一法人客戶的財務報表分析主要是對資產(chǎn)負債表和財務比率進行分析的。 ( )
2． 流動比率的高低與企業(yè)償債能力成反方向變動關系。 ( )
3． 保證這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。 ( )
4． Credit Monitor模型的核心思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者。 ( )
5． 同一客戶不同貸款的客戶評級不一致，因為每筆交易的性質(zhì)存在差異。 ( )
6． 債項評級可以反映債項本身的交易風險，不能同時反映客戶信用風險和債項交易風險。 ( )
7． 商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析蘭個主要發(fā)展階段。 ( )
8． 中國人民銀行《貸款風險分類指導原則》規(guī)定，從2001年起，在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級分類管理，即：正常、關注、逾期、壞賬和呆賬。 ( )
9． 組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總。 ( )
10．個人住房貸款“假按揭”是指事業(yè)單位職工或者其他關系人冒充客戶，通過虛假購買的方式套取銀行貸款的行為。 ( )
11．集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購以及債務重組屬于縱向一體化集團的關聯(lián)交易。( )
12．一個債務人只能擁有一個債項評級。 ( )
13．Credit Monitor模型認為，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權。 ( )
14．信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性特征。 ( )
15．良好的風險報告路徑應采取橫向報送與縱向傳送相結(jié)合的矩陣式。 ( )
16．貸款定價是由市場、銀行和監(jiān)管機構(gòu)這三個方面形成均衡定價的主要力量。 ( )
17．信用價差衍生產(chǎn)品的投資方式只能是線性的。 ( )
18．在設定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權重，這里“資本分配”中的資本是指本年度的銀行資本。 ( )
19．某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子就越小。 ( )
20．秩相關系數(shù)和坎德爾相關系數(shù)在數(shù)學上具有良好的性質(zhì)，但既不能刻畫兩個變量之間的相關程度，而且也無法通過各變量的邊緣分布刻畫兩個變量的聯(lián)合分布。 ( )