三、判斷題
1． ×[解析]對單一法人客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對資產(chǎn)負(fù)債表和損益袁進(jìn)行分析的。
2． × [解析]流動(dòng)比率的高低與企業(yè)償債能力成正方向變動(dòng)關(guān)系。
3． ×[解析]留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同。
4． ×[解析]風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)理論的核。思想是假設(shè)金融市場中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者。
5．× [解析]同一客戶的不同貸款的客戶評級必須一致，而不論每筆交易的性質(zhì)是否存在差異。
6．× [解析]本題是考查考生債項(xiàng)評級的知識點(diǎn)。債項(xiàng)評級可以反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，也可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。
7． √ [解析]本題是對商業(yè)銀行客戶信用評級的發(fā)展階段的考查。商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷7專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段。
8． ×[解析]中國人民銀行《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》規(guī)定，從2001年起，在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級分類管理，即：正常、關(guān)注、次級、可疑、損失。
9． √[解析]本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型。由于存在風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于等于其所包含的單一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總。
10．× [解析]個(gè)人住房貸款“假按揭”是指開發(fā)商以單位職工或者其他關(guān)系人冒充客戶，通過虛假購買的方式套取銀行貸款的行為。
11．× [解析]集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購以及債務(wù)重組屬于橫向一體化集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易。
12．× [解析]一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)債項(xiàng)評級。
13．√[解析]Credit Monitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。
14．× [解析]信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。
15．× [解析]良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采取縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)。
16．√ [解析]貸款定價(jià)是由市場、銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)這三個(gè)方面形成均衡定價(jià)的主要力量。
17．× [解析]信用價(jià)差衍生產(chǎn)品的投資方式可以是線性的，也可以是非線性的。
18．×[解析]在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合雛度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指下一年度的銀行資本。
19．× [解析]某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子就越大。
20．× [解析]秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾相關(guān)系數(shù)在數(shù)學(xué)上具有良好的性質(zhì)，只能刻畫兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度，無法通過各變量的邊緣分布刻畫兩個(gè)變量的聯(lián)合分布。