51、根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0．17%，0．60%，0．60%，則3年的累計死亡率為（　　）。
A．0．17%
B．0．77%
C．1．36%
D．2．32%

52、根據巴塞爾委員會的《資本協議市場風險補充規定》，計量市場風險監管資本的公式為（　　）。
A．市場風險監管資本=(附加因子+最低乘數因子3)×VaR
B．市場風險監管資本=最低乘數因子3×VaR
C．市場風險監管資本=附加因子+最低乘數因子3×VaR
D．市場風險監管資本=(附加因子+最低乘數因子5)×VaR

53、下列關于信用風險監測的說法，正確的是（　　）。
A．信用風險監測是一個靜態的過程
B．信用風險監測不包括對已發生風險產生的遺留風險的識別、分析
C．C當風險產生后進行事后處理，比在貸后管理過程中監測到風險并進行補救對降低風險損失的貢獻高
D．信用風險監測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內的發展變化情況

54、與綜合發現風險報告不同，專項風險報告主要是（　　）。
A．對常規信息進行定期報告
B．至少每年準備一次
C．僅對影響信用機構的重大風險事件進行報告
D．定期報告

55、下列關于久期分析的說法，不正確的是（　　）。
A．久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響
B．如采用標準久期分析法，不能反映基準風險
C．如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險
D．對于利率的大幅變動，久期分析的結果可能會不夠準確

56、融資缺口的公式是（　　）。
A．貸款平均額—存款平均額
B．核心貸款平均額—存款平均額
C．貸款平均額—核心存款平均額
D．核心貸款平均額—核心存款平均額

57、遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括（　　）。
A．即期匯率
B．利率差
C．期限
D．交易數額

58、下列關于信用評分模型的表述，不正確的是（　　）。
A．信用評分模型是一種傳統的信用風險量化模型
B．信用評分模型對金融數據的要求比較高
C．信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的確定
D．信用評分模型是建立在對當前市場數據模擬的基礎上

59、下列關于計算VaR的方差—協方差法的說法，不正確的是（　　）。
A．不能預測突發事件的風險
B．成立的假設條件是未來和過去存在著分布的一致性
C．反映了風險因子對整個組合的一階線性影響
D．充分度量了非線性金融工具的風險

60、某銀行基本上穩健，但存在一些可以在正常業務經營中改正、性質不重的弱點。該銀行具有良好的抵御經營環境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續發展可能產生較大問題。在
CA M—E1S綜合評級中，該銀行應屬于（　　）。
A．綜合評級1級
B．綜合評級2級
C．綜合評級3級
D．綜合評級4級