120、財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對（　　）進(jìn)行分析。
A．資產(chǎn)負(fù)債表
B．人事安排表
C．資產(chǎn)損益表
D．產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率表
E．現(xiàn)金流量表

121、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自（　　）。
A．商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性
B．商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)
C．為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷
D．為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏
E．整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證

122、交易賬戶涵蓋的金融工具種類一般包括（　　）。
A．可轉(zhuǎn)讓證券
B．金融期貨
C．遠(yuǎn)期和約
D．互換合約
E．存款證

123、下列關(guān)于利率互換操作原則的說法，正確的有（　　）。
A．預(yù)期利率上升，固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
B．預(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率
C．預(yù)期利率上升，固定利息支出者應(yīng)不做利率互換
D．預(yù)期利率上升，浮動(dòng)利息收入者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率
E．預(yù)期利率下降，浮動(dòng)利息支出者應(yīng)將浮動(dòng)利率調(diào)為固定利率

124、建立有效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)固守的兩個(gè)基本準(zhǔn)則是（　　）。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理部門是財(cái)務(wù)部門的輔助機(jī)構(gòu)
B．風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具備高度獨(dú)立性
C．風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)
D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門是風(fēng)險(xiǎn)管理策略的唯一執(zhí)行部門
E．風(fēng)險(xiǎn)管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的所有核心要素

125、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的具體內(nèi)容包括（　　）。
A．開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型
B．監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化和發(fā)展趨勢
C．監(jiān)測各種不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢
D．報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性／定量評估結(jié)果
E．調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額

126、2007年底，美國爆發(fā)了次級債危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收人證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品價(jià)格大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行問資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了 （　　）等風(fēng)險(xiǎn)。
A．市場風(fēng)險(xiǎn)
B．信用風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)
D．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
E．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

127、根據(jù)商業(yè)銀行的敬業(yè)特點(diǎn)政府對銀行業(yè)的監(jiān)管要以謹(jǐn)慎監(jiān)督為原則，著名的“CAME1S”原則包括（　　）。
A．資本
B．資產(chǎn)
C．準(zhǔn)備金比例
D．管理
E．市場風(fēng)險(xiǎn)的敏感性

128、下列關(guān)于計(jì)算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有（　　）
A．如果模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相對應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高
B．如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就不重要
C．C .如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
D．如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長
E．如果模型的使用者是監(jiān)管者，則時(shí)間間隔應(yīng)該短

129、收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示（　　）。
A．資產(chǎn)的到期期限
B．資產(chǎn)的不同市場價(jià)值
C．資產(chǎn)的到期收益率
D．資產(chǎn)的現(xiàn)值
E．資產(chǎn)的當(dāng)期收益率

130、銀行監(jiān)管方法包括（　　）。
A．資金監(jiān)管
B．市場準(zhǔn)入
C．風(fēng)險(xiǎn)評級
D．監(jiān)督檢查
E．外部審計(jì)