121、市場風險計量方法中的缺口分析的局限性是（　　）。
A． 忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異
B． 缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險
C． 大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響
D． 缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響
E． 缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異

122、商業(yè)銀行風險按照損失結(jié)果可以劃分為（　　）。
A．純粹風險
B．投機風險
C．可量化風險
D．不可量化風險
E．非系統(tǒng)風險

123、巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準包括（　?。┑确矫?。
A．資格要求
B．定性標準
C．定量標準
D．內(nèi)部數(shù)據(jù)要求
E．外部數(shù)據(jù)要求

124、中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行評估，具體包括經(jīng)營績效類指標、資產(chǎn)質(zhì)量類指標和審慎類指標，其中資產(chǎn)質(zhì)量類指標不包括（　?。?br>A．資本充足率
B．股本凈回報率
C．單一(集團)客戶授信集中度
D．大額風險集中度
E．不良貸款撥備覆蓋率

125、商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當遵循哪些原則? （　?。?
A．審貸分離原則
B．統(tǒng)一考慮原則
C．展期重審原則
D．責任到人原則
E．追蹤審核原則

126、以下哪些屬于中國銀監(jiān)會的《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》中關(guān)于不良貸款分析報告的有關(guān)規(guī)定?（　?。?br>A．不良貸款的清收轉(zhuǎn)化情況
B．新發(fā)放貸款質(zhì)量
C．新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例
D．對不良貸款變化趨勢的預測
E．不良貸款的地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況

127、下列關(guān)于經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有（　?。?

A．在經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC )
B．在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)
C．在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配
D．經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的
E．使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

128、根據(jù)多樣化投資分散風險的原理，下列關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)的說法，正確的有（　?。?br>A．不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)的借款人
B．不應(yīng)集中于同一性質(zhì)的借款人
C．不應(yīng)集中于同一國家的借款人
D．可以與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款
E．應(yīng)當使自己的授信對象多樣化

129、目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括（　?。?。
A．CreditMetrics模型
B．Credit Portfo1io View模型
C．Credit Risk+模型
D．KMV模型
E．ZETA模型

130、《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的內(nèi)部評級法要求商業(yè)銀行建立健全的內(nèi)部評級體系，自行預測 （　?。┑刃庞蔑L險因素，并根據(jù)權(quán)重公式計算每筆債項的信用風險資本要求。
A．違約概率
B．違約損失率
C．違約風險暴露
D．違約原因
E．期限