11.以下關于久期的論述正確的是(　　)。

　　A .久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

　　B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

　　C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系

　　D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析

　　12.下列關于操作風險分類的說法，正確的是(　　)。

　　A .高管欺詐屬于可降低的風險

　　B.交易差錯和記賬差錯屬于可規避的風險

　　C.火災和搶劫屬于可規避的風險

　　D.改變市場定位屬于可規避風險

　　13.(　　)針對特定時段，計算到期資產(現金流入)和到期負債(現金流出)之間的差額，以判斷商業銀行在未來特定時段內的流動性是否充足。

　　A .流動性比率或指標法

　　B.現金流分析法

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　14.下列金融衍生工具中，不具有對稱支付特征的是(　　)。

　　A .期貨

　　B。期權

　　C.貨幣互換

　　D.遠期

　　15.利率期限結構變化風險也稱為(　　)。

　　A .收益率曲線風險

　　B.期權性風險

　　C.基準風險

　　D.重新定價風險

　　16.以下關于期權的論述錯誤的是(　　)。

　　A .期權價值由時問價值和內在價值組成

　　B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時問價值

　　C.對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執行價格時，該期權的內在價值為零

　　D.對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執行價格時，該期權的總價值為零

　　17.即期外匯交易的作用不包括(　　)。

　　A .可以滿足客戶對不同貨幣的需求

　　B。可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發生匯率風險

　　C. 可以用來套期保值

　　D.可以用于外匯投機

　　18.(　　)也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。

　　A .重新定價風險

　　B.收益率曲線風險

　　C.基準風險

　　D.期權性風險

　　19.預期損失率的計算公式是(　　)。

　　A .預期損失率=預期損失/資產風險敞口×100%

　　B.預期損失率=預期損失/貸款資產總額×100%

　　C.預期損失率=預期損失/風險資產總額×100%

　　D.預期損失率=預期損失/資產總額×100%

　　20.在法人客戶評級模型中，(　　)通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。

　　A .A 1tman的Z計分模型

　　B.Risk Ca1c模型

　　C.Credit Monitor模型

　　D.死亡率模型