三、判斷題

131錯

答案解析:

商業(yè)銀行個人信貸產品可以劃分為個人住宅抵押貸款、個人零售貸款和個人循環(huán)零售貸款。

132錯

答案解析:

如果未來面臨同樣的本息還款的要求，在期望收益相等的條件下，收益波動性高的企業(yè)更容易違約，信用風險較大。

133錯

答案解析:

按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，債務人對銀行集團的任何重要債務逾期超過90天以上屬于違約的一種情況。

134錯

答案解析:

在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構SPV的主要目的是為了真正實現(xiàn)權益資產與原始權益人的破產隔離。

135錯

答案解析:

信用價差衍生產品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎資產的信用遠期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少表明貸款信用狀況提高。

136錯

答案解析:

絕大多數(shù)嚴重的流動性危機都源于商業(yè)銀行自身管理或技術上(公司治理和內部控制體系)存在致命的薄弱環(huán)節(jié)。

137對

答案解析:

商業(yè)銀行應當根據(jù)資產負債的不同流動性，以現(xiàn)金備付、二級備付、三級備付、法定準備等多級流動性準備，實行彈性的、多層次的資產負債期限結構匹配，用多道防線抵御可能發(fā)生的流動性風險。

138錯

答案解析:

商業(yè)銀行的流動性需求是由一定水平的核心存款和貸款以及一定數(shù)量的流動性資產來決定的。

139錯

答案解析:

社會責任感不是提高聲譽、降低風險的“萬能藥”。

140錯

答案解析:

董事會、各級管理人員、戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門，以及法律/合規(guī)/內部審計部門對有效的戰(zhàn)略風險評估負有直接責任。

141對

答案解析:

區(qū)域風險是指當某個特定區(qū)域的政治、經(jīng)濟、社會等方面出現(xiàn)不利變化時，貸款組合中處于該區(qū)域的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成答案性的信用風險損失。由于我國各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平差異較大，因此，重視區(qū)域風險識別還是非常必要的。

142錯

答案解析:

財務狀況分析是通過對企業(yè)的經(jīng)營成果、財務狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達到評價企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，進而識別企業(yè)信用風險的目的。非財務因素分析是信用風險分析過程中的重要組成部分，與財務分析相互印證、互為補充。考察和分析企業(yè)的非財務因素，主要從管理層風險，行業(yè)風險，生產與經(jīng)營風險，宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境等方面進行分析和判斷。

143對

144對

答案解析:

關聯(lián)方通常采用連環(huán)擔保的形式申請銀行貸款，雖然符合相關法律的規(guī)定，但一方面，企業(yè)集團頻繁的關聯(lián)交易孕育著經(jīng)營風險;另一方面，信用風險通過擔保鏈條在企業(yè)集團內部循環(huán)傳遞、放大，貸款實質上處于擔保不足或無擔保狀態(tài)。

145錯

答案解析:

根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，債務人對銀行的實質性信貸債務逾期90天以上即被視為違約。若債務人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的余額，各項透支將被視為逾期。