71、下列不屬于作為測量出主權(quán)風(fēng)險評級中決定因素的變量的是(　)。

A.人均收入

B.通貨膨脹

C.財政平衡

D.違約率

72、下列屬于市場風(fēng)險的計量模型的是(　)。

A.基本指標(biāo)法

B.風(fēng)險中性定價模型

C.高級計量法

D.VaR模型

73、(　)指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。

A.歐式期權(quán)

B.平價期權(quán)

C.美式期權(quán)

D.買入期權(quán)

74、市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是(　)。

A.收益率曲線風(fēng)險

B.期權(quán)性風(fēng)險

C.基準(zhǔn)風(fēng)險

D.重新定價風(fēng)險

75、貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是(　)。

A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金

B.貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率

C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

D.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣

76、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯誤的是(　)。

A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

C.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的時間價值為零

D.價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零

77、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為(　)萬美元。

A.700

B.300

C.600

D.500

78、以下關(guān)于久期的論述，正確的是(　)。

A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高

B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高

C.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系

D.久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析

79、壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用(　)方法進(jìn)行模擬和估計。

A.模擬分析和事后檢驗

B.敏感性分析和情景分析

C.敏感性分析和事后檢驗

D.風(fēng)險價值和情景分析

80、缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行(　)的影響。

A.短期收益

B.長期收益

C.中期收益

D.經(jīng)濟價值