11缺口分析側重于計量利率變動對銀行（ ）的影響。
A. 短期收益
B. 長期收益
C. 中期收益
D. 經濟價值
[正確答案]A
試題解析: A【解析】缺口分析側重于計量利率變動對銀行短期收益的影響；久期分析側重計量利率風險對商業銀行經濟價值的影響
12操作風險評估的原則之一是由表及里，在流程網絡的不同層面，由表及里依次識別操作風險因素，具體可以劃分：非流程風險、流程環節風險、控制派生風險。下列（ ）屬于控制派生風險。
A. 人力資源配置不當
B. 欺詐
C. 操作失誤
D. 增加人工授權控制產生的內部欺詐
[正確答案]D
試題解析: D【解析】控制派生風險是流程中控制環節所派生的操作風險因素，如增加人工授權控制所派生的內部欺詐等風險
13（ ）作為操作風險防控的第一道防線，對操作風險的管理情況負直接責任。
A. 風險管理部門
B. 高級管理部門
C. 業務管理部門
D. 內部審計部門
[正確答案]C
試題解析: C【解析】業務管理部門負責控制其業務范圍內發生的操作風險，定期向風險管理部門就操作風險狀況進行報告，并配合風險管理部門開展工作。作為操作風險防控的第一道防線，業務管理部門對操作風險的管理情況負直接責任
14以下屬于區域政策法規重大變化的相關警示信號的有（ ）
A. 國家政策法規變化給當地帶來不利影響
B. 行業內某產業集中度高，受到國家宏觀調控
C. 區域法律法規明顯調整
D. 以上都是
[正確答案]D
試題解析: D【解析】區域政策法規重大變化的相關警示信號有：國家政策法規變化給當地帶來不利影響；行業內某產業集中度高，受到國家宏觀調控；區域法律法規明顯調整等。故選D
15下列關于聲譽風險管理的說法，不正確的是（ ）
A. 努力建設學習型組織不屬于聲譽風險管理體系
B. 聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性風險交叉存在、相互作用
C. 保持與媒體的良好接觸有助于改善商業銀行聲譽管理
D. 聲譽危機管理規劃給商業銀行創造了增加值
[正確答案]A
試題解析: A【解析】聲譽風險管理體系建立時要重點強調的內容，努力建設學習型組織就是管理體系的一部分， A錯誤。另外，B是聲譽風險的特點，C是聲譽風險的管理辦法，D是聲譽危機管理規劃的好處
16隨機變量X服從正態分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標準差范圍內的概率為（ ）
A. 0．68
B. 0．95
C. 0．9973
D. 0．97
[正確答案]A
試題解析: A【解析】隨機變量X服從正態分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標準差范圍內的概率為0．68，并隨信數增加，概率也逐漸加大
17某商業銀行2011年度資產負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款余額為40億元，庫存現金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準備金率為（ ）
A. 2．25％
B. 2．16％
C. 2．15％
D. 1．78％
[正確答案]A
試題解析: A【解析】人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)÷人民幣各項存款期末余額×l00％。該銀行人民幣超額準備金率=(40+8)÷2138×100％≈2．25％。故選A。
18影響期權價值的主要因素不包括（ ）
A. 標的資產的市場價格和期權的執行價格
B. 期權的到期期權
C. 外匯匯率的波動
D. 即期市場價格的變化
[正確答案]D
試題解析: D【解析】影響期權價值的主要因索包括標的資產的市場價格和期權的執行價格、期權的到期期權、外匯匯率的波動、貨幣利率。
19下列關于商業銀行的資產負債期限結構的說法，不正確的是（ ）
A. 商業銀行正常范圍內的“借短貸長”的資產負債特點所引致的持有期缺口是一種正常的、可控性較強的流動性風險
B. 在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節假日，商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求
C. 商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構
D. 股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業銀行的流動性緊張
[正確答案]D
試題解析: D【解析】結合現實，股票投資收益率下降，會使人們把投資于股市的資金撤出來存入銀行，因此不會造成銀行的流動性緊張。流動性緊張的情形是發生擠兌行為。故選D。
20某銀行基本上穩健，但存在一些可以在正常業務經營中改正、性質不嚴重的弱點。該銀行具有良好的抵御經營環境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續發展可能產生較大問題。在 CAMELs綜合評級中，該銀行應屬于（ ）
A. 綜合評級1級
B. 綜合評級2級
C. 綜合評級3級
D. 綜合評級4級
[正確答案]B
試題解析: B【解析】CAMELs綜合評級2級：該級別的銀行基本上穩健，但存在一些可在正常業務經營中改正、性質不嚴重的弱點。該類銀行具有良好的抵御經營環境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續發展可能產生較大問題。由于存在的弱點可在業務經營中得到改正，因此監管關注較少。故B選項符合題意。
