101、 下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的發(fā)展階段，說法正確的是（ ）。

A．資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B．負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?br />
C．資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制

D．全面風險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風險管理

E．以上選項都正確


102、 權(quán)利質(zhì)押的范圍包括(　)。

A．匯票

B．支票

C．本票

D．債券

E．存款單


103、 個人零售貸款的風險主要表現(xiàn)在(　)。

A．經(jīng)銷商風險

B．借款人的真實收入狀況難以掌握，尤其是無固定職業(yè)者和自由職業(yè)者

C．借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定

D．貸款購買的商品質(zhì)量有問題或價格下跌導(dǎo)致消費者不愿履約

E．抵押權(quán)益實現(xiàn)困難


104、 附屬資本主要包括(　)。

A．重估儲備

B．一般準備

C．優(yōu)先股

D．可轉(zhuǎn)換債券

E．混合資本債券



105、 各國政府及監(jiān)管機構(gòu)加強并深化銀行監(jiān)管的原因有(　)。

A．銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)

B．銀行普遍存在通過擴大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動

C．存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，而兩者所掌握的信息是極不對稱的

D．風險是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機構(gòu)正是通過管理和經(jīng)營風險獲得收益

E．銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論



106、 商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境的變化，主要體現(xiàn)在（ ）。

A．商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

B．為實現(xiàn)這些目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

C．為實現(xiàn)目標所需要的資源匾乏

D．整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

E．以上都對


107、 以下說法中，正確的有(　)。

A．違約概率即通常所稱的違約損失的概率

B．違約概率和違約頻率不是同一個概念

C．違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

D．違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測

E．違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)



108、 銀行常用的外匯風險限額管理主要包括(　)。

A．即期外匯頭寸限額

B．掉期外匯買賣限額

C．敞口頭寸限額

D．止損點限額

E．換期利率頭寸限額



109、 市場風險報告包括(　)。

A．投資組合報告

B．風險分解“熱點”報告

C．最佳投資組合復(fù)制報告

D．最佳風險對沖策略報告

E．交易限額報告



110、 內(nèi)部資本充足評估報告是整個內(nèi)部資本充足評估的總結(jié)性報告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評估的主要內(nèi)容，即（ ）。

A．風險識別

B．風險評估

C．資本規(guī)劃

D．壓力測試

E．風險報告