31、 在情景分析中，商業銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設是(　)

A．商業銀行的許多負債無法展期或以其他負債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應資產

B．市場對信用等級特別重視，商業銀行間及各類金融機構間的融資能力的差距會有所擴大，一些商業銀行獲益，一些受損

C．商業銀行必須建立適當的流動性風險管理的內部控制系統，定期、獨立地檢查和評價系統的有效性，并在必要時確保對內部控制系統進行適當調整或強化

D．商業銀行關于現金流量發布的歷史經驗和對市場慣例的了解對決策會有所幫助，但危機時刻主觀判斷常常占有更重要的地位。


32、 信用風險很大程度上是一種(　)，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A．系統性風險

B．非系統性風險

C．既屬于系統風險又屬于非系統風險

D．不屬于系統風險也不屬于非系統風險



33、 以下不是商業銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道的是(　)

A．公開市場

B．外匯市場

C．貨幣市場

D．債券市場


34、 風險信息披露是我國商業銀行信息披露最為薄弱的部分，通常只披露（ ）。

A．核心資本指標

B．附屬資本指標

C．資本充足率指標

D．資本扣除項指標


35、 測量銀行流動性狀況的指標不包括（ ）。

A．現金頭寸指標

B．大額負債依賴度

C．易變負債與總資產的比率

D．盈利性比率


36、 商業銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的(　)作為核心資金，為貸款提供金融來源。

A．平均存款

B．平均貸款

C．期望存款

D．期望貸款



37、 測量銀行流動性狀況的指標不包括(　)。

A．現金頭寸指標

B．大額負債依賴度

C．易變負債與總資產的比率

D．盈利性比率



38、 巴塞爾委員會根據英國銀行家協會、國際掉期和衍生品交易協會、風險管理協會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風險定義為(　)

A．操作過程中產生的不確定性，并且人們不能精確預測這種不確定性的分布

B．由不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險

C．商業銀行從業人員在交易或為客戶提供其他服務時，面對的意外情況

D．由于市場競爭等原因，銀行業務量變動所帶來的風險

39、 下列選項不是商業銀行用來計算VaR值的模型技術的是(　)。

A．期望法

B．方差一協方差法

C．歷史模擬法

D．蒙特卡洛模擬法



40、 用DA表示總資產的加權平均久期，VA表示總資產的初始值，R為市場利率，當市場利率變動ΔR時，資產的變化可表示為（ ）。

A．–[DA×VA×ΔR/(1+R)]

B．–[DA×VA/ΔR×(1+R)]

C．DA×VA×ΔR/(1+R)

D．DA×VA/ΔR×(1+R)