51、 如果某商業銀行持有1000萬美元即期資產，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業銀行的即期凈敞口頭寸為(　)萬美元。

A．700

B．300

C．600

D．500



52、
利率期限結構變化風險也稱為( )。

A．收益率曲線風險

B．期權性風險

C．基準風險

D．重新定價風險



53、
在操作風險關鍵指標中，客戶投訴占比屬于人員風險指標類，客戶投訴反映了商業銀行正確處理包括行政事務在內的能力，同時也體現了客戶對商業銀行服務的滿意程度。那么客戶投訴占比的計算公式是( )。

A．未解決的客戶投訴數量/所有客戶投訴數量

B．所有服務已解決的客戶投訴數量/所有服務交易數量

C．每項產品已解決的投訴數量/該項產品的投訴數量

D．每項產品客戶投訴數量/該產品交易數量


54、 下列關于戰略風險管理基本做法的說法，正確的是( )。

A．確保及時處理投訴和批評

B．確保實現承諾

C．增強對公眾的透明度

D．明確董事會和高級管理層的責任


55、 下列關于事件的說法，不正確的是( )。

A．概率描述的是偶然事件，是對未來發生的不確定性中的數量規律進行度量

B．不確定性事件是指，在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知

C．確定性事件是指，在不同的條件下重復同一行為或試驗，出現的結果也是相同的

D．在每次隨機試驗中可能出現、也可能不出現的結果稱為隨機事件


56、 客戶信用評級的發展過程是(　)。

A．違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型

B．信用風險模型→專家判斷法→違約概率模型

C．專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型

D．專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型



57、 世紀80年代以后，商業銀行的風險管理進入(　)。

A．全面風險管理模式階段

B．資產風險管理模式階段

C．負債風險管理模式階段

D．資產負債風險管理模式階段



58、 客戶信用評級的發展過程是( )。

A．違約概率模型→專家判斷法→信用評分法

B．信用風險模型→專家判斷法→違約概率模型

C．專家判斷法→信用評分法→違約概率模型

D．專家判斷法→違約概率模型→信用評分法


59、
( )的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力。

A．缺口分析

B．敏感分析

C．壓力測試

D．情景分析


60、
下列關于非線性相關的計量系數的說法，不正確的是( )。

A．秩相關系數采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關性

B．坎德爾系數通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關性

C．秩相關系數和坎德爾系數能夠刻畫兩個變量之間韻相關程度

D．秩相關系數和坎德爾系數能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯合分布