91、 巴塞爾委員會認為，應(yīng)對操作風(fēng)險的第一道風(fēng)險是嚴格的內(nèi)部控制。健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機體。從環(huán)節(jié)方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括下列哪些要素?(　)
A.決策
B.建設(shè)與管理
C.執(zhí)行與操作
D.監(jiān)督與評價
E.改進

92、 下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有(　)。
A.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法
B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移方法
C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法
D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法
E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補償?shù)姆椒?BR>
93、 如果債券價格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出的理論價格過大，說明了什么?(　)
A.該債券的流動性不足
B.該債券流動性過大
C.價格無法通過市場機帶以修正
D.價格一定能夠通過市場機制加以修正
E.以上都不對

94、 信用風(fēng)險報告的職責(zé)有(　)。
A.應(yīng)實施并支持一致的風(fēng)險語言/術(shù)語
B.使員工可以在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息
C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險容忍度
D.傳遞銀行的風(fēng)險偏好
E.保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識

95、 危機時刻，商業(yè)銀行通常只有有限的時機維護聲譽并控制局面，此刻要求危機發(fā)言人具有的良好溝通技能包括(　)。
A.介紹危機處理的積極消息
B.冷靜對待惡意/憤怒/激動問題
C.熟悉媒體的質(zhì)詢方式和問題陷阱
D.采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作
E.最大限度地維護商業(yè)銀行的利益

96、 以下哪些文件是國際范圍內(nèi)各國商業(yè)銀行進行內(nèi)部控制建設(shè)的框架和指引?(　)
A.《巴塞爾新資本協(xié)議》
B.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》
C.《內(nèi)部控制——整體框架》
D.《全面風(fēng)險管理框架》
E.《銀行機構(gòu)內(nèi)部控制體系框架》

97、 外匯敞口頭寸，分為(　)。
A.單幣種敞口頭寸
B.雙幣種敞口頭寸
C.多幣種敞口頭寸
D.總敞口頭寸
E.多敞口頭寸

98、 年10月，國內(nèi)首個IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災(zāi)難備援外包服務(wù)簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關(guān)于此合同的說法正確的有(　)。
A.此舉是風(fēng)險緩釋的有效手段
B.深圳發(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險
C.此舉有利于銀行將重點放到核心業(yè)務(wù)上
D.此舉使得外包服務(wù)的最終責(zé)任人成為高陽數(shù)據(jù)中心
E.此外包業(yè)務(wù)本身也可能存在風(fēng)險

99、商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有(　)。
A.統(tǒng)一識別標準，實施集團內(nèi)部各成員單位的個體控制
B.掌握充分信息，避免對集團總體的過度授信
C.主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組
D.盡量少用抵押，爭取多用保證
E.與集團客戶簽訂授信協(xié)議，要求客戶及時報告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易

100、 影響期權(quán)價值的主要因素包括(　)。
A.標的資產(chǎn)的市場價格
B.期權(quán)的執(zhí)行價格
C.期權(quán)的到期期限
D.標的資產(chǎn)價格的波動率、貨幣利率
E.標的資產(chǎn)歷史平均收益率

答案：
多項選擇題
91. A,B,C,D,E
92. A,D,E
系統(tǒng)解析： B選項是風(fēng)險對沖的方法。C選項是風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法。ADE三項的說法是正確的。
93. A,B
系統(tǒng)解析： 如果債券價格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出的理論價格過大，說明該債券的流動性不足或者是該債券流動性過大。價格可能通過市場機制來加以修正。故選AB。
94. A,B,C,D,E
系統(tǒng)解析： 信用風(fēng)險報告除了以上內(nèi)容之外，還要包括：告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé);利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部時間、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標實施提供支持;保障風(fēng)險管理信息及時，準確地向上級或者同級的風(fēng)險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告。
95. A,B,C,D
系統(tǒng)解析： 危機時刻，商業(yè)銀行通常只有有限的時機維護聲譽并控制局面，此刻要求危機發(fā)言人具有良好的溝通技能：介紹危機處理的積極消息;冷靜對待惡意/憤怒/激動問題;熟悉媒體的質(zhì)詢方式和問題陷阱;采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作。
96. C,D,E
系統(tǒng)解析： 《內(nèi)部控制——整體框架》《全面風(fēng)險管理框架》和《銀行機構(gòu)內(nèi)部控制體系框架》是國際范圍內(nèi)各國商業(yè)銀行進行內(nèi)部控制建設(shè)的框架和指引。故選CDE。
97. A,D
系統(tǒng)解析：
98. A,B,C,E
系統(tǒng)解析： 商業(yè)銀行仍然是外程中出現(xiàn)的操作風(fēng)險的最終責(zé)任人。
99. B,C,E
100. A,B,C,D