11、 當(dāng)國(guó)際貸款金額巨大時(shí)，貸款銀行面臨的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)及其可能造成的經(jīng)濟(jì)損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動(dòng)通常是以(　)方式進(jìn)行，從而減少個(gè)別銀行單獨(dú)放款的可能風(fēng)險(xiǎn)。
A.銀團(tuán)貸款
B.共同投資
C.國(guó)別限額
D.以上都不是

12、 (　)業(yè)務(wù)的總收人等于因交易而持有的工具的損益，減去資金成本，加上批發(fā)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的收費(fèi)。
A.商業(yè)銀行
B.交易和銷售
C.公司金融
D.零售經(jīng)紀(jì).

13、 客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶(　)的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶(　)的大小。
A.償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險(xiǎn)
B.盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險(xiǎn)
C.收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
D.償債能力和償債意愿，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

14、 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》，計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為(　)。
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=最低乘數(shù)因子3×VaR
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=附加因子+最低乘數(shù)因子3×VaR
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子5)×VaR

15、 將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)是(　)。
A.復(fù)制信用票據(jù)
B.信用組合證券化
C.信用聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu)化票據(jù)
D.合成債券

16、 采用統(tǒng)計(jì)模型法來計(jì)算違約概率的理論依據(jù)是(　)。
A.統(tǒng)計(jì)模型的估計(jì)與使用相對(duì)比較簡(jiǎn)單
B.統(tǒng)計(jì)模型具有明顯的經(jīng)濟(jì)意義
C.財(cái)務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常的企業(yè)間有著明顯的差異
D.統(tǒng)計(jì)模型所反映的統(tǒng)計(jì)關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化

17、 (　)數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。
A.內(nèi)部
B.業(yè)務(wù)
C.風(fēng)險(xiǎn)
D.外部

18、 在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是(　)。
A.為了發(fā)行證券
B.為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離
C.為了保證投資者本息的按期支付
D.為了購(gòu)買權(quán)益資產(chǎn)

19、 以下明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是(　)
A.自營(yíng)頭寸
B.做市交易形成的頭寸
C.代客買賣頭寸
D.為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸

20、 假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值的影響為(　)
A.損失13億
B.盈利13億
C.損失42.6億
D.盈利42.6億

答案：
11. A
12. B
13. A
系統(tǒng)解析： 首先，客戶信用評(píng)級(jí)是信用風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，反映的不是流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。其次，對(duì)客戶信用評(píng)級(jí)就是要反映客戶的償債能力和償債意愿，如果客戶盈利能力很強(qiáng)，但償債意愿很弱，信用風(fēng)險(xiǎn)依然很大。所以償債意愿是個(gè)很重要的考查因素。
14. A
系統(tǒng)解析： 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》，計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR。故選A。
15. C
16. C
17. D
系統(tǒng)解析： 外部數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。
18. B
19. D
20. A