31. 以下哪種情況使得一只債券的價格偏離了根據收益率曲線推算出來的理論價格。（ ）
A.債券的流動性不足
B.偏離的價格無法通過市場機制加以修正
C.債券的流動性足夠大
D.這種偏差只是短暫現象，很快就會回到合理價位
E.該債券成交不活躍

32. 缺口分析的局限性是（ ）。
A.只考慮了重新定價風險，未考慮基準風險
B.未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響
C.忽略了同一時段內不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異
D.忽略了各幣種匯率變動的相關性
E.只能反映利率變動的短期影響

33. 以下關于風險價值（VAR）的說法正確的是（ ）。
A.VaR 是對未來風險的事前預測
B.VaR 考慮不同的風險因素、不同投資組合（產品）之間風險分散化效應
C.VaR 具有傳統計量方法不具備的特性和優勢
D.VaR 將成為業界和監管部門計量監控市場風險的主要手段
E.VaR 值的局限性就包括無法預測尾部極端損失情況、單邊市場走勢極端情況

34. 下列關于蒙特卡羅模擬法的說法中正確的是（ ）。
A.產生大重路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠
B.是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題
C.可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應
D.準確性的提高速度較快
E.存在一定的模型風險

35. （ ）是負責市場風險管理的部門通常應履行的具體職責。
A.擬訂市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批
B.識別、計量和監測市場風險
C.監測相關業務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況，報告超額情況
D.設計、實施事后檢驗和壓力測試
E.識別、評估新產品/新業務中所包含的市場風險，審核相應的操作和風險管理程序

36. 商業銀行市場風險控制的主要方法有（ ）。
A.限額管理
B.風險轉移
C.風險對沖
D.經濟資本配置
E.風險分解

37. 設計市場風險限額體系時應綜合考慮的因素包括（ ）。
A.自身業務性質，規模和復雜程度
B.業務經營部門的過往業績
C.工作人員的專業水平和經驗
D.能夠承擔的市場風險水平
E.定價、估價和市場風險計量系統

38. 以下屬于銀行賬戶利率風險管理方法的是（ ）。
A.完善銀行賬戶利率風險治理結構
B.加強資產負債匹配管理
C.完善商業銀行的定價機制
D.實施業務多元化的發展戰略
E.以上都是

39. 2012 年6 月，中國證監會頒布《商業銀行資本管理辦法（試行）》，將市場風險資本計算納入統一的資本監管框架之中，在市場風險領域充分吸收巴塞爾委員會最新監管要求，引進先進的風險管理理念和技術，同時考慮對中國實際情
況的適用性，主要提出以下要求（ ）。
A.在第一支柱下市場風險資本要求覆蓋范圍包括交易賬戶的利率風險和股票風險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率和商品風險
B.在改進市場風險標準法計量方法的同時，首次推出以VaR 值計量為核心市場風險內部模型法
C.明確了實施最低定性和定量要求，對返回檢驗、壓力測試、模型驗證等相關工作提出了具體要求
D.增加壓力風險價值納入市場風險資本計量的要求
E.補充新增風險計量要求

40. 為減少或避免商業銀行追逐短期利益的高風險投機行為，商業銀行宜采用（ ）指標來評估交易人員和業務部門的業績。
A.歷史模擬法
B.壓力測試
C.經風險調整的資本收益率
D.經濟增加值
E.VaR 值