61. 某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（ ）。
A.140
B.150
C.120
D.230

62. 下列關(guān)于資產(chǎn)負債久期缺口對商業(yè)銀行流動性影響的表述，正確的是（ ）。
A.當缺口為負值時,如果市場利率上升，流動性也隨之減弱
B.當缺口為負值時,如果市場利率下降，流動性也隨之加強
C.當缺口為正值時,如果市場利率下降，流動性也隨之加強
D.當缺口為正值時，如果市場利率上升，流動性也隨之加強

63. 如果一家銀行的總資產(chǎn)為10 億元，總負債為6 億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2 年，負債加權(quán)平均久期為3 年，那么久期缺口等于（ ）。
A.-0.2
B.0.1
C.0.2
D.-0.1

64. 假設某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000 億元，加權(quán)平均久期為6 年，總負債為900 億元，加權(quán)平均久期為5 年，則該銀行的資產(chǎn)負債久期缺口為（ ）。
A.-1.5
B.-1
C.1.5
D.1

65. 收益率曲線最為常見的形志是（ ）。
A.正向收益率曲線
B.反向收益率曲線
C.水平向收益率曲線
D.波動收益率曲線

66. 當市場資金緊張導致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（ ）。
A.正向收益率曲線
B.反向收益率曲線
C.水平收益率曲線
D.波動收益率曲線

67. 下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯誤的是（ ）。
A.是具有相同風險、流動性和稅收的收益率連接而形成的曲線
B.用以描述收益率與到期期限之間的關(guān)系
C.橫軸為各到期期限，縱軸為對應的收益率
D.橫軸為對應的收益率，縱軸為各到期期限

68. 在每個時間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負債，再加上表外業(yè)務頭寸，就得到該時間段內(nèi)的重新定價（ ）。
A.價值
B.缺口
C.頭寸
D.敞口

69. 缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務頭寸）時，就產(chǎn)生了負缺口，即（ ），此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（ ）。
A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升
B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降
C.負債敏感型缺口，上升
D.負債敏感型缺口，下降

70. 久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動對銀行（ ）影響的一種方法
A.當期收益
B.風險水平
C.資本充足率
D.整體經(jīng)濟價值