71. 作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)利率変動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析（ ）。
A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期影響
B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響
C.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響
D.利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響

72. 外匯（ ）是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。
A.缺口分析
B.敞口分析
C.情景分析
D.久期分析

73. 在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方法是（ ）。
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.情景分析
D.久期分析

74. 下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是（ ）。
A.方差—協(xié)方差法適用于計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法均能對(duì)“肥尾”現(xiàn)象加以考慮
C.蒙特卡洛模擬法對(duì)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素仍有一定的假設(shè)
D.蒙特卡洛模擬法的計(jì)算量大

75. 以下選項(xiàng)中，不屬于方差—協(xié)方差的缺點(diǎn)的是（ ）。
A.只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性和二階線性影響，無(wú)法反映高階非線性特征
B.對(duì)結(jié)果的解釋說(shuō)明較難
C.計(jì)算的效率較低
D.VaR 值準(zhǔn)確性較低，尤其對(duì)于期權(quán)類產(chǎn)品

76. 商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VAR）計(jì)量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5 天，第二種
方案是選取置信水平99%，持有期10 天，則（ ）。
A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VAR）減少
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VAR）增大
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VAR）不變
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VAR）增大或減少

77. 以下關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法，不正確的是（ ）。
A.應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額
B.交易部門應(yīng)當(dāng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)限額的遵守情況，并將超限額情況及時(shí)報(bào)告給相應(yīng)級(jí)別的管理層
C.限額管理是對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段
D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額管理體進(jìn)行調(diào)整

78. 股票風(fēng)險(xiǎn)分為股票特定風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)，其資本計(jì)提比率都為（ ）
A.7%
B.8%
C.9%
D.10%

79. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求（ ）。
A.加上12.5
B.乘以12.5
C.除以12.5
D.減去12.5

80. 某商業(yè)銀行資金交易部□的上期稅前凈利潤(rùn)為2 億，經(jīng)濟(jì)資本為20 億，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）為（ ）萬(wàn)。
A.8000
B.6000
C.5000
D.9000