31.巴塞爾委員會及各國廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法是( )，中國銀監(jiān)會編寫的《外匯風險敞口情況表》也采用這種算法。
A.累計總敞口頭寸法
B.凈總敞口頭寸法
C.短邊法
D.各類風險性資產余額
32.假設外匯交易部門年收益／損失如下，則該交易部門的經濟增加值(EVA)為( )萬元。
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稅后凈利潤 |
經濟資本乘數 |
VaR(250,99%) |
資本預期收益率 |
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2000萬 |
12.5 |
1000萬 |
20% |
B.500
C.-500
D.-1 000
33.有A、B、C三種投資產品，其收益的相關系數如下：
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A |
B |
C |
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A |
1 |
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B |
0.1 |
1 |
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C |
0.8 |
-0.8 |
1 |
A.B、C組合是風險最佳對沖組合
B.A、C組合風險最小
C.A、B組合風險最小
D.A、C組合風險最分散
34.某銀行整體資產的VaR為4 000萬元，其中業(yè)務單位的VaR、VaRC如下表所示(單位：萬元)。總經濟資本為20億元，則債券與外匯在期初應配置的經濟資本分別為( )億元。
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VaR |
VaRC |
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股票 |
1100 |
1000 |
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債券 |
1600 |
1500 |
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外匯 |
1100 |
1000 |
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衍生產品 |
600 |
500 |
B.7.5,5.0
C.7.0,4.9
D.6.9,4.6
35.對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風險控制是( )。
A.止損限額
B.特殊限額
C.風險限額
D.交易限額
36.( )是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金的能力。
A.資產流動性
B.負債流動性
C.資本流動性
D.貸款流動性
37.( )對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。
A.個人存款
B.公司存款
C.機構存款
D.大額存款
38.下列關于商業(yè)銀行的資產負債期限結構的說法，不正確的是( )。
A.商業(yè)銀行正常范圍內的“借短貸長”的資產負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險
B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求
C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構
D.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張
39.下列關于商業(yè)銀行針對幣種結構進行流動性管理的說法，不正確的是( )。
A.商業(yè)銀行應對其經常使用的主要幣種的流動性狀況進行計量、監(jiān)測和控制
B.商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產組合，并盡可能對應其外幣債務組合結構
C.商業(yè)銀行如果認為美元是最重要的對外結算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量
D.多幣種的資產與負債結構降低了銀行流動性管理的復雜
40.商業(yè)銀行經營管理的“三性原則”不包括( )。
A.安全性
B.穩(wěn)定性
C.流動性
D.效益性
