A.相關系數具有線性不變性
B.相關系數用來衡量的是線性相關關系
C.相關系數僅能用來計量線性相關
D.以上都正確
22.信用轉移矩陣所針對的對象是：C
A.客戶評級
B.債項評級
C.既有客戶評級，又有債項評級
D.以上都不對
23.情景分析用于：B
A.測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響
B.一組風險因素的多種情景對組合價值的影響
C.著重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響
D.A和C
24.資產證券化的作用在于：D
A.提高商業銀行資產的流動性
B.增強商業銀行關于資產和負債管理的自主性
C.是一種風險轉移的風險管理方法
D.以上都正確
25.在貸款定價中，RAROC是根據哪個公式計算出來的?C
A.RAROC=貸款年收入/監管或經濟資本
B.RAROC=(貸款年收入-預期損失)/監管或經濟資本
C.RAROC=(貸款年收入-各項費用-預期損失)/監管或經濟資本
D.以上都不對
26.如果一個貸款組合中違約貸款的個數服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是：C
A.0.01
B.0.012
C.0.018
D.0.03
27.以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：D
A.5Cs系統
B.5Ps系統
C.CAMELs系統
D.以上都是
28.絕對信用價差是指：B
A.不同債券或貸款的收益率之間的差額
B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額
C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額
D.以上都不對
29.在貸款定價中，RAROC是根據哪個公式計算出來的?C
A.RAROC=貸款年收入/監管或經濟資本
B.RAROC=(貸款年收入-預期損失)/監管或經濟資本
C.RAROC=(貸款年收入-各項費用-預期損失)/監管或經濟資本
D.以上都不對
30.我國商業銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種：C
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相結合的分析法
D.以上都不對
