21、《金融違法行為處罰辦法》屬于( B )。
A.法律
B.行政法規
C.部門規章
D.“指引”
22、假設模型得到的CAP曲線中，實際模型與隨機模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1，則該CAP曲線對應的AR值等于( C )。
A.3
B.0.33
C.0.75
D.0.25
23、策略風險是指策略與策略目標、資源、執行質量之間不相容,包括( D )。
A.不能達到預期策略目標的業務決策
B.不恰當的執行決策
C.資源不匹配
D.以上都是
24、測量銀行流動性狀況的指標包括( D )。
A.貸款總額與核心存款的比率
B.流動資產與總資產的比率
C.易變負債與總資產的比率
D.以上都是
25、市場操縱和影響價格的不當行為屬于( D )。
A.失職違規
B.共謀犯罪
C.濫用授權
D.內部欺詐
26、風險是指 ( )
A.損失的大小
B.損失的分布
C.未來結果的不確定性
D.收益的分布
【正確答案】：C
[答案解析]風險被定義為未來結果出現收益或損失的不確定性。具體來說，如果某個事件的收益或損失是固定的并已經被事先確定下來，就不存在風險;若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存在風險。
27、關于風險管理和商業銀行經營的關系，說法不正確的是 ( )
A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力
B.風險管理從根本上改變了商業銀行的經營模式
C.風險管理能夠為商業銀行風險管理技術提供依據，并有效管理商業銀行的業務模式
D.風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭力，不僅是商業銀行生存發展的需要，也是現代金融監管的迫切要求
【正確答案】：C
[答案解析]風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資產和業務組合。
28、全面的風險管理模式強調( )管理并舉，信貸資產與非信貸資產管理并舉，組織流程再造與定量分析技術并舉的全面風險管理模式。
A.信用風險、操作風險、市場風險
B.流動風險、國別風險
C.戰略風險、法律風險
D.法律風險、信用風險、市場風險
【正確答案】：A
29、以下哪項不是全面風險管理模式體現的理念和方法 ( )
A.全球的風險管理體系
B.全面的風險管理范圍
C.全程的風險預測過程
D.全新的風險管理方法
【正確答案】：C
30、哪一階段的金融理論被稱為華爾街的第一次數學革命 ( )
A.資產風險管理模式階段
B.負債風險管理模式階段
C.資產負債風險管理模式階段
D.全面風險管理模式階段
【正確答案】：B
