11.不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式中涉及的準(zhǔn)備包括( )。
A.一般準(zhǔn)備
B.重估準(zhǔn)備
C.專項(xiàng)準(zhǔn)備
D.特別準(zhǔn)備
E.特種準(zhǔn)備
12.商業(yè)銀行下列情形中,主要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有( )。
A.銀行因?qū)ν鈳抛邉菥哂心撤N預(yù)期而持有的外幣頭寸
B.為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即軋平的外幣頭寸
C.外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為
D.外匯衍生產(chǎn)品的交易對(duì)手未能如期履行合約
E.銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的幣種不匹配
13.商業(yè)銀行的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)包括( )。
A.重大信貸風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)
B.重大市場風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)
C.重大利率風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)
D.重大突發(fā)性事件
E.重大法律風(fēng)險(xiǎn)事件
14.授信權(quán)限管理通常遵循的原則有( )。
A.給予每一交易對(duì)方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)
B.集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用管理時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)
C.債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同)應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)
D.交易對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和對(duì)單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策.每一政策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)一收益分析基礎(chǔ)之上
E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)。將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核
15.信用衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)有( )。
A.保密性
B.交易性
C.靈活性
D.未來性
E.債務(wù)的不變性
16.下列關(guān)于董事會(huì)的說法,正確的有( )。
A.董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu).承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)
B.董事會(huì)負(fù)責(zé)審批風(fēng)險(xiǎn)管理的整體戰(zhàn)略和政策
C.董事會(huì)通過列席會(huì)議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評(píng)、訪談座談等方式對(duì)商業(yè)銀行的決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和測評(píng)
D.董事會(huì)設(shè)置最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì).負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則
E.董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策
17.新發(fā)生不良貸款的外部原因包括( )。
A.企業(yè)違法違規(guī)
B.地方政府行政干預(yù)
C.企業(yè)逃廢銀行債務(wù)
D.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定
E.企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉
18.下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說法,正確的有( )。
A.考慮到“肥尾”現(xiàn)象
B.能計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
C.通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布.不依賴特定的定價(jià)模型
D.風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度
E.存在模型風(fēng)險(xiǎn)
19.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資指標(biāo)/信號(hào)包括( )。
A.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券
B.外部評(píng)級(jí)下降
C.所發(fā)行股票價(jià)格下跌
D.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足
E.存款大量流失
20.核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)為( )。
A.缺乏足夠后備人員
B.缺乏崗位輪換機(jī)制
C.核心員工的欺詐行為
D.核心員工的知識(shí)/技能缺乏
E.關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄