11．不良貸款撥備覆蓋率計算公式中涉及的準備包括( )。

A．一般準備 

B．重估準備 

C．專項準備 

D．特別準備

E．特種準備 

12．商業銀行下列情形中，主要面臨匯率風險的有( )。

A．銀行因對外幣走勢具有某種預期而持有的外幣頭寸

B．為客戶提供外匯交易服務時未能立即軋平的外幣頭寸

C．外幣貸款的借款人出現違約行為 

D．外匯衍生產品的交易對手未能如期履行合約

E．銀行資產與負債之間的幣種不匹配 

13．商業銀行的重大風險事項包括（　）。 

A．重大信貸風險事項 

B．重大市場風險事項

C．重大利率風險事項 

D．重大突發性事件

E．重大法律風險事件 

14．授信權限管理通常遵循的原則有（　）。 

A．給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準

B．集團內所有機構在進行信用管理時應遵循一致的標準

C．債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結構及主要合同)應得到一定權力層次的批準 

D．交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符合組合的統一指導及信用政策．每一政策都應建立在風險一收益分析基礎之上 

E．根據審批人的資歷、經驗和崗位培訓。將信用授權分配給審批人并定期進行考核 

15．信用衍生產品的特點有( )。

A．保密性

B．交易性

C．靈活性

D．未來性

E．債務的不變性

16．下列關于董事會的說法，正確的有( )。

A．董事會是商業銀行的最高風險管理／決策機構．承擔商業銀行風險管理的最終責

B．董事會負責審批風險管理的整體戰略和政策

C．董事會通過列席會議、調閱文件、檢查與調研、監督測評、訪談座談等方式對商業銀行的決策執行過程、經營活動進行監督和測評

D．董事會設置最高風險管理委員會．負責擬定全行的風險管理政策和指導原則

E．董事會負責執行風險管理政策

17．新發生不良貸款的外部原因包括( )。

A．企業違法違規

B．地方政府行政干預

C．企業逃廢銀行債務

D．違反貸款授權授信規定

E．企業經營管理不善或破產倒閉

18．下列關于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有( )。

A．考慮到“肥尾”現象

B．能計量非線性金融工具的風險

C．通過歷史數據構造收益率分布．不依賴特定的定價模型

D．風險度量的結果受制于歷史周期的長度

E．存在模型風險

19．流動性風險預警信號中的融資指標／信號包括( )。

A．被迫從市場上購回已發行的債券

B．外部評級下降

C．所發行股票價格下跌

D．債權人提前要求兌付造成支付能力出現不足

E．存款大量流失

20．核心雇員流失的風險體現為( )。

A．缺乏足夠后備人員

B．缺乏崗位輪換機制

C．核心員工的欺詐行為

D．核心員工的知識／技能缺乏

E．關鍵信息缺乏共享和文檔記錄