31。某１年期零息債券的年收益率為l2％，假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為40％．若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為6％．則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（　）。 

A．5．9％ 

B．7．9％ 

C．8．9％

D．9．9％ 

32．按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可分為（　）。

A．單位客戶和私人客戶 

B．法人客戶和個(gè)人客戶 

C．企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶 

D．單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶 

33．假定A企業(yè)2010年支付的利息費(fèi)用為4萬元，其稅后利潤為l7萬元．2010年年初資產(chǎn)總額為230，年末資產(chǎn)總額為l70，則其資產(chǎn)回報(bào)率為（?。?。(所得稅稅率為25％)

A．5％ 

B．10％ 

C.l0．5％ 

D．95％

34．（?。┦乾F(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 

A．信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 

B．信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 

C．信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 

D．信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

35．下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說法，不正確的是（?。?。

A．信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的

B．信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分散 

C．信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

D．無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化 

36．A銀行2010年年初共有次級(jí)類貸款600億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貧款金額之和為300億元。期初次級(jí)類貸款期間因回收減少了l00億元、因核銷減少了100億元，則該銀行2010年的次級(jí)類貸款遷徙率為（?。?。 

A．33％ 

B．66％ 

C．75％ 

D．100％

37．我國個(gè)人信貸產(chǎn)品可基本劃分為（　）兩大類。 

A．個(gè)人住房按揭貸款和個(gè)人汽車消費(fèi)貸款

B．個(gè)人住房按揭貸款和個(gè)人助學(xué)貸款 

C．個(gè)人住房按揭貸款和個(gè)人零售貸款

D．個(gè)人住房按揭貸款和個(gè)人信用卡透支 

38．以下關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法，錯(cuò)誤的是（?。?。 

A．客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度 

B．債項(xiàng)評(píng)級(jí)是針對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)．反映客戶違約后的債項(xiàng)損失大小 

C．債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下．針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率 

D．一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶信用評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)39．以下不屬于基本面指標(biāo)的是（?。?nbsp;

A．品質(zhì)類指標(biāo) 

B．實(shí)力類指標(biāo)

C．盈利能力指標(biāo) 

D．環(huán)境類指標(biāo)

40．某企業(yè)2008年凈利潤為O．5億元人民幣．2008年年初總資產(chǎn)為10億元人民幣．2008年年末總資產(chǎn)為15億元人民幣．則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為（?。?。

A．3．00％ 

B．3．63％ 

C．4．00％

D．4．75％