31。某1年期零息債券的年收益率為l2%,假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為40%.若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為6%.則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。
A.5.9%
B.7.9%
C.8.9%
D.9.9%
32.按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同,商業(yè)銀行的客戶可分為( )。
A.單位客戶和私人客戶
B.法人客戶和個(gè)人客戶
C.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶
D.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶
33.假定A企業(yè)2010年支付的利息費(fèi)用為4萬元,其稅后利潤為l7萬元.2010年年初資產(chǎn)總額為230,年末資產(chǎn)總額為l70,則其資產(chǎn)回報(bào)率為(?。?。(所得稅稅率為25%)
A.5%
B.10%
C.l0.5%
D.95%
34.(?。┦乾F(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
D.信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
35.下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說法,不正確的是(?。?。
A.信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的
B.信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分散
C.信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值
D.無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化
36.A銀行2010年年初共有次級(jí)類貸款600億元,在2010年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貧款金額之和為300億元。期初次級(jí)類貸款期間因回收減少了l00億元、因核銷減少了100億元,則該銀行2010年的次級(jí)類貸款遷徙率為(?。?。
A.33%
B.66%
C.75%
D.100%
37.我國個(gè)人信貸產(chǎn)品可基本劃分為( )兩大類。
A.個(gè)人住房按揭貸款和個(gè)人汽車消費(fèi)貸款
B.個(gè)人住房按揭貸款和個(gè)人助學(xué)貸款
C.個(gè)人住房按揭貸款和個(gè)人零售貸款
D.個(gè)人住房按揭貸款和個(gè)人信用卡透支
38.以下關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法,錯(cuò)誤的是(?。?。
A.客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度
B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是針對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià).反映客戶違約后的債項(xiàng)損失大小
C.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下.針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率
D.一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶信用評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)39.以下不屬于基本面指標(biāo)的是(?。?nbsp;
A.品質(zhì)類指標(biāo)
B.實(shí)力類指標(biāo)
C.盈利能力指標(biāo)
D.環(huán)境類指標(biāo)
40.某企業(yè)2008年凈利潤為O.5億元人民幣.2008年年初總資產(chǎn)為10億元人民幣.2008年年末總資產(chǎn)為15億元人民幣.則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為(?。?。
A.3.00%
B.3.63%
C.4.00%
D.4.75%