91．融資缺口的公式為（　　）。

A．核心貸款平均額一核心存款平均額

B．核心貸款平均額一存款平均額

C．貸款平均額一核心存款平均額

D．貸款平均額一存款平均額

92．某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費(fèi)用為200萬元，預(yù)期損失為100萬元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬元，則其RAROC等于（　　）。

A．4．38%

B．6．25%

C．5．00%

D．5．63%

93．商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于（　　）。

A．預(yù)期損失

B．非預(yù)期損失

C．預(yù)期損失加上非預(yù)期損失

D．以上都不是

94．以下關(guān)于負(fù)債流動性的說法，錯誤的是（　　）。

A．公司／機(jī)構(gòu)存款對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平高度敏感

B．大額公司／機(jī)構(gòu)存款的變動對中小商業(yè)銀行流動性的沖擊尤為顯著

C．公司／機(jī)構(gòu)存款相對穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分

D．積極開拓中小企業(yè)客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風(fēng)險

95．下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法，正確的是（　　）。

A．我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實施

B．我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上

C．資本充足率=(資本一扣除項)÷信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

D．核心資本充足率=(核心資本一核心資本扣除項)÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險資本要求)

96．經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（　　）。

A．非預(yù)期損失

B．預(yù)期損失

C．大規(guī)模損失

D．普通性損失

97．我國商業(yè)銀行普遍重視未來（　　）時段內(nèi)的流動性缺口分析與管理。

A．5～7天

B．3～4個星期

C．4～5個星期

D．4～6個星期

98．下列不屬于衡量國別風(fēng)險的數(shù)量指標(biāo)的是（　　）。

A．國民生產(chǎn)總值

B．國際儲備

C．國際收支

D．國際收支逆差與國際儲備之比

99．巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的技術(shù)要求不包括（　　）。

A．持有期為15個營業(yè)日

B．市場風(fēng)險要素價格的歷史預(yù)測期至少為1年

C．至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)

D．置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

100．（　　）是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。

A．經(jīng)濟(jì)資本

B．會計資本

C．監(jiān)管資本

D．實收資本