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一、單項選擇題
1．使用高級計量法汁算風險資本配置時，商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有（   ）嚴格的程序。
A．違約風險模型和模型獨立控制
B．技術風險模型和模型獨立預測
C．系統風險模型和模型獨立操作
D．操作風險模型和模型獨立驗證
2．一家商業銀行在交易過程中，結算系統發生故障導致結算失敗，下列說法正確的是（    ）
A．此情形屬于市場風險的一種
B．此情形是操作風險的表現
C．此情形會造成交易成本下降
D．此情形不會引發信用風險
3．按照《巴塞爾新資本協議》的觀定，（    ）是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。
A．法律風險
B．市場風險
C．操作風險
D．合規風險
4．隨機變量 X服從正態分布，其觀測值落在距均值的距離為 l倍標準差范圍內的概率為（    ）
A．0．68
B．0．95
C．0．9973
D．0．97
5．經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是（    ）
A．RAROC=(收益－預期損失)非預期損失
B．RAROC=(收益－非預期損失)／預期損失
C．RAROC＝(非預期損失一預勢損失)／收益
D．RAROC＝(預期損失一非預剃損失)／收益
6．風險是指（   ）
A．損失的大小
B．損失的分布
C．未來結果的不確定性
D．收益的分布
7．下列關于操作風險的人員因索的說法，不正確的是（   ）
A．內部欺詐原因類別可分成未經授權的活動、盜竊和欺詐兩類
B．違反用工法造成損失的原因包括勞資關系、安全／環境、性別歧視和種族歧視等
C．員工越權行為包括濫用職權、對客戶交易進行誤導或者支配超出其權限的資金額度，或者從事未經授權的交易等，致使商業銀行發生損失的風險
D．缺乏足夠的后援人員、相關信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識／技能匱乏造成風險的體現
8．某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價格為101．00元。市場利率為10％，假設市場利率突然下降1％，則按照久期公式計算，該債券價格（   ）
A．上漲1．84元
B．下跌1．84元
C．上漲2．O2元
D．下跌2．O2元
9．如果一個資產期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產的對數收益率為（    ）
A．0．1
B．0．2
C．0．3
D．0．4
10．下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是（   ）
A．恐怖襲擊
B．監管規定
C．聲譽受損
D．黑客攻擊
ll．可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產品是（    ）
A．總收益互換
B．信用違約互換
C．信用聯動票據
D．信用價差衍生產品
12．下列有關信用衍生產品的說法，錯誤的是（    ）
A．信用衍生產品是允許轉移信用風險的念融合約
B．信用衍生產品的違約保護功能在合約的買方和賣方之間是不相同的
C．信用衍生產品的交割只采取現金方式
D．信用衍生產品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質量下降的風險
13．法律風險與操作風險之間的關系是（   ）
A．操作風險和法律風險產生的原因相同
B．外部合規風險與法律風險是相同的
C．法律風險與操作風險相互獨立
D．法律風險是操作風險的一種特殊類型
14．全面的風險管理模式強調信用風險、（    ）和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創新并舉。
A．市場風險
B．流動風險
C．戰略風險
D．法律風險
15．風險報告的職責不包括（    ）
A．保證有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識
B．使員工在業務部門、流程和職能單元之間的風險獨立
C．傳遞商業銀行的風險偏好和風險容忍度
D．告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責
16．商業銀行在追求短期商業目的和長期發展目標的過程中，因不適當的發展規劃的戰略決策給商業銀行造成損失或不利影響的風險即為（    ）
A．國家風險
B．市場風險
C．操作風險
D．戰略風險
17．國內商業銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（   ）
A．改善公司治理結構
B．推行全面風險管理理念
C．確保各類主要風險得到正確識別和排序
D．利用精確的數量模型進行量化
18．一家商業銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業務，此銀行應采取以下風險管理措施中的（   ）
A．風險轉移
B．風險對沖
C．風險補償
D．風險規避
19．（   ）是指金融機構合并資產負債表中資產減去負債后的所有者權益。
A．會計資本
B．監管資本
C．經濟資本
D．實收資本
20．商業銀行的最高風險管理、決策機構是（   ）、
A．董事會
B．監事會
C．股東大會
D．高層管理者
21．外部評級主要依靠（    ）
A．專家定性分析
B．定量分析
C．定性分析和定量分析結合
D．以上都不對
22．假設某項交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經濟資本。此項交易對應的RAROC為4％，則調整為年度比率的RAR0C等于（   ）
A．4．00％
B．4．08％
C．8．00％
D．8．16％
23．（   ）是根據針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態。
A．Credit Metrics模型
B．Credit Risk+模型
C．Credit Portfolio View模型
D．Credit Monitor模型
24．利率互換是兩個交易對手相互交換的一組資金流量，（   ）
A．涉及本金的交換和利息支付方式的交換
B．涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換
C．不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換
D．不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換
25．在操作風險資本計量的方法中，（    ）是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。
A．內部評級法
B．基本指標法
C．標準法
D．高級計量法
26．幾年前，萬事達卡國際組織曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險（    ）引發的風險。
A．人員因素
B．系統缺陷
C．內部流程
D．外部事件
27．下列關于留置的說法，錯誤的是（    ）
A．留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同
B．留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現留置權的費用
C．留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期跟履行債務的，債權人征得債務人同意后可以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償D．留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式
28．戰略風險屬于一種（    ）
A．短期的顯性風險
B．短期的潛在風險
C．長期的顯性風險
D．長期的潛在風險
29．貸款轉讓是指貸款的原債權人將已經發放但未到期的貸款有償轉讓給其他機構的經濟行為，其主要目的不包括（    ）
A．分散風險
B．實現利益共享
C．實現資產多元化
D．增加收益
30．根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0．18％，0．70％，0．70％,則3年的累計死亡率為（   ）
A．0．17％
B．1．57％
C．1．36％
D．2．43％