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考試時間：120分鐘
一、單項選擇題
1．（   ）對戰略風險管理的結果負有最終責任。
A．監事會
B．股東大會
C．公司治理層
D．董事會和高級管理層
2．下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是（    ）
A．勞資關系
B．安全、環境
C．未經授權的活動
D．性別、種族歧視
3．（    ）是指商業銀行在一定的位置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應持有的資本金。
A．經濟資本
B．會計資本
C．監管資本
D．實收資本
4．下列屬于操作風險外部風險指標的是（   ）
A．從業年限
B．系統數量
C．反洗錢警報數占比
D．系統故障時間
5．（   ）是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。
A．風險轉移
B．風險補償
C．風險對沖
D．風險分散
6．下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是（   ）
A．債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率
B．客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級
C．在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級
D．在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級
7．某銀行2011年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2011年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為（   ）
A．16．67％
B．22．22％
C．25．00％
D．41．67％
8．以下是貸款的轉讓步驟，其正確順序是（    ）
①挑選出同質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產組合中；②辦理貸款轉讓手續；③對資產組合進行評估；④簽署轉讓協議；⑤雙方協商(或投標)確定購買價格；⑥為投資者提供資產組合的詳細信息
A．①②③④⑤⑥
B．⑥⑤③②④①
C．①②⑤③⑥④
D．①③⑥⑤④②
9．企業集團可能具有以下特征：由主要投資者個人／關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員(包括三代以內直系親屬關系和兩代以內旁系親屬關系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指（   ）
A．直接或間接控制一個企業1q％或l0％以上表決權的個人投資者
B．直接或間接控制一個企業5％或5％以上表決權的個人投資者
C．直接或間接控制一個企業3％或3％以上表決權的個人投資者
D．直接或間接控制一個企業1％或l％以上表決權的個人投資者
10．某企業2011年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為l4％，2011年初所有者權益為39億元人民幣，2011年末所有者權益為45億元人民幣，則該企業2011年凈資產收益率為（   ）
A．4．00％
B．2．11％
C．3．33％
D．3．28％
11．某企業2011年息稅折舊攤銷前利潤為2億元人民幣，凈利潤為l．2億元人民幣，折舊為0．2億元人民幣，無形資產攤銷為0．1億元人民幣，所得稅為0．3億元人民幣，則該企業2011 年的利息費用為（   ）億元人民幣。
A．0．1
B．0．2
C．0．3
D．0．4
12．下列關于客戶信用評級的說法，錯誤的是（    ）
A．評價主體是商業銀行
B．評價目標是客戶違約風險
C．評價結果是信用等級和違約概率
D．評價內容是客戶違約后特定債項損失大小
13．在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素等構成，針對企業信用分析的專家系統是（    ）
A．5Cs系統
B．5Ps系統
C．CAMEls系統
D．4Cs系統
14．根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0．17％、0．60％、0．60％，則3年的累計死亡率為（    ）
A．0．17％
B．0．77％
C．1．36％
D．2．32％
15．某l年期零息債券的年收益率為l6．7％，假設債務人違約后，回收率為零，若l年期的無風．險年收益率為5％，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為（   ）
A．0．05
B．0．10
C．0．15
D．0．20
16．下列不屬于非現場監管程序的是（    ）
A．制定監管計劃
B．風險評估
C．進點會談
D．監管評級
17．按照（    ）不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。A．評分的階段
B．評分的方法
C．評分的對象
D．評分的結果
18．對于商業銀行來說，以下一般不采用的擔保方式是（    ）
A．動產留置
B．不動產抵押
C．外資企業連帶責任保證
D．支票、匯票、本票等的抵押
19．世界上第一個資產證券化產品是（    ）
A．轉手轉付證券
B．資產支付證券
C．知識產權證券
D．住房抵押貸款證券
20．黃金價格波動屬于（    ）
A．期權性風險
B．利率風險
C．匯率風險
D．商品價格風險
21．20世紀60年代，（    ）是華爾銜的第一次數學革命的金融理論。
A．馬柯維茨提出的現代資產組合理論
B．夏普提出的CAPM模型
C．布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式湖權定價的一般模型
D．羅斯提出套利定價理論
22．在針對單個客戶進行限額管理時，關鍵需要計算客戶的（    ）
A．最高債務承受能力
B．最低債務承受能力
C．平均債務承受能力
D．長期債務承受能力
23．某銀行的資產狀況如下：正常類貸款余額為300億元、關注類貸款余額為100億元、次級類貸款余額為40億元、可疑類貸款余額為9億元、損失類貸款余額為1億元，則該銀行的不良貸款率為（   ）
A．50％
B．33％
C．13％
D．11％
13％
D．11％
24．下列關于情景分析的說法，不正確的是（   ）
A．分析商業銀行正常狀況下的現金流量變化，有助于商業銀行存款管理并充分利用其他債務市場，以避免在某一時刻面臨過高的資金需求
B．絕大多數嚴重的流動性危機都源于商業銀行自身管理或技術上存在致命的薄弱環節C．商業銀行關于現金流量分布的歷史經驗和對市場慣例的了解可以幫助商業銀行消除不確定性
D．與商業銀行自身出現危機時相比，在發生整體市場危機時，商業銀行出售資產換取現金的能力下降得更厲害
25．某銀行2011年的銀行資本為1000億元，計劃2012年注入100億元資本，若電子行業在資本分配中的權重為5％，則以資本表示的電子行業限額為（    ）億元。
A．5
B．45
C．50
D．55
26．貸款定價中的風險成本是用來（   ）
A．抵銷貸款預期損失
B．抵銷貸款非預期損失
C．抵銷貸款的預期和非預期損失
D．以上都不對
27．保持良好的流動性狀況能夠對商業銀行的安全、穩健運營產生的積極作用不包括（  ）
A．增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的
B．確保銀行有能力履行貸款承諾，穩固客戶關系
C．避免銀行資產廉價出售，損害股東利益
D．拓寬市場渠道，擴大客戶范圍
28．關于專有信息和保密信息的內容的表述，下面選項中不正確的是（    ）
A．專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產品和系統的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位
B．保密信息則通常包括有關客戶的信息，以及內部安排的一些詳細情況
C．如果一些專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內容，一般性披露也可以免除
D．這些有關專有信息和保密信息的免除規定不得與會計準則的披露要求產生沖突
29．如果一家商業銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為100億元，那么該銀行的融資需求等于（   ）億元。
A．500
B．400
C．200
D．-l50
30．某銀行2011年年末的次級類貸款余額為30億元，關注類貸款余額為20億元，損失類貸款余額為20億元，可疑類貸款余額為50億元。2009年年末該銀行撥備余額為120億元，則該銀行2011年年末的不良貸款撥備覆蓋率為（    ）
A．120％
B．100％
C．90％
D．80％