21．商業銀行在對企業集團進行風險識別時，分析其關聯交易中，判斷是否屬于集團法人客戶內部的關聯方應關注的情況有（ ）
A．易貨交易
B．發生處理方式異常的交易
C．資金以股本權益性投資的方式供單位或個人長期使用
D．互為提供擔保或連環提供擔保
E．與特定顧客或供應商發生大額交易
22．流動性風險預警信號中的融資信號包括（ ）
A．商業銀行內部有關風險水平
B．債權人提前要求兌付造成支付能力出現不足
C．存款人提前兌付
D．所發行的流通債券(包括次級債)交易量上升
E．所發行股票價格下跌
23．信用風險的主要形式包括（ ）
A．結算風險
B．流動性風險
C．非系統風險
D．違約風險
E．國家風險
24．利率互換的主要作用不包括（ ）
A．規避貨幣匯率風險
B．規避利率風險
C．根據交易雙方各自的比較優勢，有效降低各自融資成本，實現雙贏
D．減少違約風險
E．增加融資渠道
25．“9•11”事件給很多銀行及企業造成了極大的損失，為應對此類事件，商業銀行應當注意（ ）
A．災難備份
B．強制員工休假
C．審慎選擇經營地址
D．制定應急和連續營業方案
E．購買保險
26．下列各項所述情形，債務人可被視為違約的是（ ）
A．某借款企業申請破產，由此將延期償還欠款
B．某借款企業已破產，由此將不歸還欠款
C．某客戶的信用卡債務余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還
D．某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現
E．銀行同意對某借款企業的債務進行債務重組，由此可能導致債務減少
27．國際上較為廣泛采用的信用風險預警方法有（ ）
A．傳統方法 B評級方法
C．信用評分方法
D．統計模型
E．黑色預警法
28．風險管理控制應當實現的目標包括（ ）
A．風險管理戰略和策略符合商業銀行經營目標的要求
B．商業銀行所采取的具體措施符合風險管理戰略和策略的要求，并在成本／收益上保持有效性
C．商業銀行通過對風險誘因的分析，發現管理中存在的問題，并及時完善風險管理程序D．商業銀行應當盡力消除風險
E．商業銀行應當在風險管理實踐中不斷積累知識經驗，提升風險管理能力
29．下列不屬于按照企業集團內部關聯的關系分類的有（ ）
A．有限責任制企業集團
B．股份合作化企業集團
C．縱向一體化企業集團
D．橫向一體化企業集團
E．綜合企業集團
30．下列關于VaR的描述正確的有（ ）
A．風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發生變化可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在的最大損失
B．風險價值是以概率百分比表示的價值
C．如果模型的使用者是經營者本身，則時間的間隔取決于其資產組合的特性；如果資產組合變動頻繁，時間間隔應該短，反之時間間隔就應該長
D．風險價值并非是指實際發生的最大損失
E．VaR的計算涉及兩個因素的選取：置信水平、持有期
31．商業銀行在監測客戶風險時，償債能力的指標通常包括（ ）
A．存貨周轉率
B．資產負債率
C．速動比率
D．利息保障倍數
E．營運資金
32．下列關于貸款轉讓的程序，說法正確的有（ ）
A．第一步是對資產組合進行評估
B．第二步是挑選出具有同性質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產組合中
C．第三步是為投資者提供詳細信息，使他們能夠評估貸款的風險
D．第四步是雙方協商確定購買價格
E．第五步是辦理貸款轉讓手續
33．下列關于情景分析法，說法正確的有（ ）
A．情景分析是一種多因素分析方法
B．情景分析中的情景包括基準情景
C．情景分析中的情景包括最好的情景
D．情景分析中的情景包括一般的情景
E．情景分析中的情景包括最壞的情景
34．商業銀行進行貸款轉讓的目的有（ ）
A．分散或轉移風險
B．增加收益
C．實現資產單一化
D．平衡經濟資本配置效率
E．集中風險
35．對于巨大的災難性損失，下列不屬于商業銀行通常采用的手段的有（ ）A．提取損失準備金
B．沖減利潤
C．保險手段
D．資本金
E．核心資本
36．操作風險可以分為由（ ）所引發的四類風險。
A．人員
B．系統
C．流程
D．外部事件
E．內部事件
37．下列哪些情形能使銀行失去流動性?（ ）
A．提高準備金比率
B．存款額下降
C．經營管理失當
D．衍生品交易中遭受巨額損失
E．公眾對銀行體系失去信心
38．新發生不良貸款的外部原因包括（ ）
A．違反貸款授權授信規定
B．企業經營管理不善或破產倒閉
C．企業逃廢銀行債務
D．企業違法違規
E．地方政府行政干預
39．下列關于單一貨幣敞口頭寸的計算公式，正確的有（ ）
A．敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權敞口頭寸+其他
B．即期凈敞口頭寸=即期資產-即期負債
C．即期凈敞口頭寸=即期資產+即期負債
D．遠期凈敞口頭寸=遠期賣出-遠期買入
E．遠期凈敞口頭寸=遠期買入-遠期賣出
40．操作風險可以分為由（ ）所引發的風險。
A．技術
B．系統
C．流動性
D．外部事件
E．人員
