31．下列各項中，應列入商業銀行附屬資本的是（   ）
A．未分配利潤
B．重估儲備
C．盈余公積
D．公開儲備
32．下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是（    ）
A．金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失
B．商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失
C．商業銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失
D．商業銀行對于規模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移
33．借款人還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也可能造成一定損失，這是貸款五級分類中的（   ）類貸款。
A．關注
B．可疑
C．次級
D．損失
D．損失
34．第一筆l000萬貸款，3年后收回l 500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高?（   ）
A．第一筆
B．第二筆
C．相等
D．無法確定
35．下列對于影響期權價值因素的理解，不正確的是（   ）
A．如果買方期權在某一時間執行，則其收益(不考慮期權費)為標的資產市場價格與期權執行價格的差額
B．隨著標的資產市場價格上升，買方期權的價值增大
C．隨著執行價格的上升，買方期權的價值減小
D．買方期權持有者的最大損失是零
36．下列關于市場準人的說法，不正確的是（   ）
A．市場準入是指監管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制
B．機構準入是指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立
C．業務準入是指按照營利性原則，批準銀行機構的業務范圍和開辦新的業務品種D．高級管理人員的準入，是指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可
37．一個由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1％，違約后回收率為40％，則預期損失為（   ）萬元。
A．3．6
B．36
C．2．4
D．24
38．下列關于利用衍生產品對沖市場風險的描述，不正確的是（   ）
A．構造方式多種多樣
B．交易靈活便捷
C．通常只能消除部分市場風險
D．不會產生新的交易對手信用風險
39．（   ）針對特定時段，計算到期資產(現金流入)和到期負債(現金流出)之間的差額，以判斷商業銀行在未來特定時段內的流動性是否充足。
A．流動性比率／指標法
B．現金流分析法
C．缺口分析法
D．久期分析法
40．下列關于流動性比率指標的說法，不正確的是（    ）
A．流動資產與總資產的比率越高，表明商業銀行存儲的流動性越高，應付流動性需求的能力也就越強 ．
B．易變負債與總資產的比率衡量了商業銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金
C．對主動負債比率較低的大部分中小商業銀行來說，大額負債依賴度為50％很正常
D．貸款總額與總資產的比率忽略了其他資產，無法準確地衡量商業銀行的流動性風險
41．按照由表及里的原則，操作風險具體可劃分為非流程風險、流程環節風險和（   ）
A．控制派生風險
B．人力資源配置不當風險
C．系統性風險
D．操作失誤風險
42．某商業銀行2011年度資產負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為46億元，庫存現金為9億元，人民幣各項存款期末余額為2310億元，則該銀行人民幣超額準備金率為（   ）
A．2．53％
B．2．38％
C．2．17％
D．1．97％
43．通過現金流分析估計商業銀行的流動性需求，商業銀行未來時段內的流動性頭寸等于（    ）加總。(1)新貸款凈增值的預測值 (2)存款凈流量的預測值 (3)其他資產凈流量預測值凈流量預測值(4)其他負債凈流量預測值 (5)期初的“剩余”或“赤字”
A．(1)、(2)
B．(1)、(2)、(3)
C．(1)、(2)、(5)
D．(1)、(2)、(3)、(4)、(5)
44．測試過程中單項分值小計和總分分值不設小數，有小數時四舍五人。如果涉及到需要采取抽樣測試確定評價結論的，應根據下列情況確定，其中表述錯誤的是（   ）
A．如果在抽樣范圍內發現違規率在10％(含)以下的，該項評價得滿分
B．在10％～30％(含)之間的，可得該評價項目分值的30％
C．在30％以上的，該項評價不得分
D．在10％～30％(含)之間的，可得該評價項目分值的50％
45．影響金融工具久期的因素不包括（    ）
A．金融工具的到期日
B．距下一次重新定價日的時間長短
C．到期日之前支付金額的大小
D．金融工具的發行日期
46．下列關于結算風險的說法，不正確的是（   ）
A．結算風險是信用風險的一種
B．結算風險在外匯交易中不常出現
C．赫斯塔特銀行的破產產生大量結算風險
D．結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險47．商業價格風險是指商業銀行所持有的各類商品的價格發生不利變動而給商業銀行帶來損失的風險。這里的商品不包括（   ）
A．大米
B．石油
C．銅
D．黃金
48．（   ）對商業銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。
A．個人存款
B．公司存款
C．機構存款
D．大額存款
49．銀行的表內外資產可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關于交易賬戶的說法中，錯誤的是（    ）
A．計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規避自身的風險
B．銀行應對該賬戶的頭寸進行準確估值
C．該賬戶中的項目通常按市場價格計價
D．銀行的存貸款業務歸人交易賬戶
50．即期外匯交易的作用不包括（    ）
A．可以滿足客戶對不同貨幣的需求
B．可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發生匯率風險
C．可以用來套期保值
D．可以用于外匯投機
51．對國家風險的計量可以通過主權評級實現。下列關于國家風險主權評級作用的說法，錯誤的是（   ）
A．國家風險主權評級是指依照一定的程序和方法對主權國家(地區)的政治、經濟和信用等級進行評定
B．國家風險主權評級決定了主權國政府在國際金融市場上進行融資的成本
C．國家風險主權評級越低，該主權國家非主權實體在國際市場上進行融資的成本越低
D．國家風險主權評級能夠影響一個國家國際資本的流向
52．（   ）是銀行監管的首要環節。
A．市場準入
B．機構
C．業務準入
D．高級管理人員
53．已知某商業銀行現金頭寸為5000萬，應收存款為1億，該商業銀行總資產為50億，那么該商業銀行的現金頭寸指標為（    ）
A．0．01
B．0．02
C．0．03
D．0．5
54．以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?（   ）
A．Credit MetriCs模型
B．KMV模型
C．VaR模型
D．高級計量法
55．（   ）作為操作風險防控的第一道防線，對操作風險的管理情況負直接責任。
A．風險管理部門
B．高級管理部門
C．業務管理部門
D．內部審計部門
56．以下屬于區域政策法規重大變化的相關警示信號的有（   ）
A．國家政策法規變化給當地帶來不利影響
B．行業內某產業集中度高，受到國家宏觀調控
C．區域法律法規明顯調整
D．以上都是
57．操作風險與內部控制自我評估常用的方法不包括（   ）
A．流程分析法
B．德爾菲法
C．引導會議法
D．隨機法
58．下列關于《巴塞爾新資本協議》及信用風險量化的說法，不正確的是（    ）
A．提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內部評級法
B．明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險和操作風險三大主要風險來源
C．外部評級法是《巴塞爾新資本協議》提出的用于外部監管的計算資本充足率的方法
D．構建了最低資本充足率、監督檢查和市場約束三大支柱
59．一旦商業銀行采用了（   ），未經監管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。
A．標準法
B．基本指標法
C．高級計量法
D．流程分析法
60．巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（   ）
A．存款準備金
B．經濟資本
C．監管資本
D．風險資本