臨考小編建議：6套密卷>85%，提前鎖定考試原題　銀行從業(yè)歷年真題和在線機(jī)考卷

點(diǎn)擊查看完整“新教材2016年10月銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》試卷(二) ”試題及答案

一、單項(xiàng)選擇題(共90題，每小題0．5分，共45分。以下各小題所給出的四個選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯選均不得分)
第1題 在表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重中，對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險權(quán)重為( )，而對省及省以下政府投資的公用企業(yè)視做一般企業(yè)的風(fēng)險權(quán)重為( )。
A．25％；50％
B．25％；100％
C．50％；75％
D．50％；100％

參考答案：D
參考解析：表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重中，對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險權(quán)重為50％，而對省及省以下政府投資的公用企業(yè)視做一般企業(yè)，給予100％的風(fēng)險權(quán)重。

第2題 從我國目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看，對信用風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本管理可通過三個環(huán)節(jié)完成。下列選項(xiàng)不是這三個環(huán)節(jié)的是( )。
A．由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計劃，明確資本充足率目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟(jì)資本總量和增量控制目標(biāo)，對分行進(jìn)行初次分配
B．驗(yàn)證應(yīng)評估內(nèi)部評級和風(fēng)險參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性
C．總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配
D．總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配

參考答案：B
參考解析：從我國目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看，對信用風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本管理可通過三個環(huán)節(jié)完成：①由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計劃，明確資本充足率目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟(jì)資本總量和增量控制目標(biāo)，對分行進(jìn)行初次分配；②總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配；③總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配。B項(xiàng)是內(nèi)部評級體系的驗(yàn)證的內(nèi)容。

第3題 監(jiān)管部門是市場約束的核心，下列選項(xiàng)不是其作用的是( )。
A．建立風(fēng)險處置和退出機(jī)制，促進(jìn)市場約束機(jī)制最終發(fā)揮作用
B．實(shí)施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查制度，確保政策執(zhí)行和有效信息披露
C．引導(dǎo)公眾選擇資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)，并起到市場監(jiān)督的作用
D．制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可比性和可靠性

參考答案：C
參考解析：作為市場約束參與方之一，監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用在于：①制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可比性和可靠性；②實(shí)施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查制度，確保政策執(zhí)行和有效信息披露；③引導(dǎo)其他市場參與者改進(jìn)做法，強(qiáng)化監(jiān)督；④建立風(fēng)險處置和退出機(jī)制，促進(jìn)市場約束機(jī)制最終發(fā)揮作用。C選項(xiàng)屬于外部中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)督作用。

二、多項(xiàng)選擇題(共40題，每小題1分，共40分。以下各小題所給出的五個選項(xiàng)中，有兩 項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯選均不得分)
第91題 對企業(yè)信用風(fēng)險分析的5Cs指標(biāo)包括( )。
A．品德
B．資本
C．還款能力
D．抵押
E．經(jīng)營環(huán)境

參考答案：A,B,C,D,E
參考解析：對企業(yè)信用風(fēng)險分析的5cs指標(biāo)包括：品德、資本、還款能力、抵押、經(jīng)營環(huán)境。

第92題 在風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)體系中，風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險損失的能力，主要包括( )。
A．流動性風(fēng)險指標(biāo)
B．資本充足程度
C．正常貸款遷徒率
D．盈利能力
E．準(zhǔn)備金充足程度

參考答案：B,D,E
參考解析：風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)主要分為風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)、風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)。風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)用以衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險損失的能力，包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本充足程度三個方面，故B、D、E項(xiàng)正確。A項(xiàng)屬于風(fēng)險水平類指標(biāo)．C項(xiàng)屬于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)。

第93題 有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳操作實(shí)踐有( )。
A．強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險管理培訓(xùn)
B．確保實(shí)現(xiàn)承諾
C．確保及時處理投訴和批評
D．將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來
E．制定危機(jī)管理規(guī)劃

參考答案：A,B,C,D,E
參考解析：有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳操作實(shí)踐的是強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險管理培訓(xùn)，確保實(shí)現(xiàn)承諾，確保及時處理投訴和批評，從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)，盡量保持絕大多數(shù)利益持有者的期望和商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致，增強(qiáng)客戶／公眾的透明度，將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，保持與媒體的良好接觸，制定危機(jī)管理規(guī)劃。

三、判斷題(共15題，每小題1分，共15分。請對以下各題的描述做出判斷，正確選A，錯誤選B)
第131題 信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況良好，減少表明貸款信用狀況惡化。( )
參考答案：B
參考解析：信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期舍約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少表明貸款信用狀況提高。
第132題 威廉·夏普提出的資產(chǎn)資本定價模型是在華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命中提出的。( )
參考答案：B
參考解析：威廉·夏普的資產(chǎn)資本定價模型于華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命中提出。
第133題 信息披露需均衡考慮信息披露的完整性原則以及保護(hù)專有及保密信息的需要。( )
參考答案：A
參考解析：略。