2018年6月初級銀行從業資格考試《風險管理》真題及答案

　　2018年上半年初級銀行從業資格《風險管理》考試時間6月2日9:00-11:00。考生請在開考前30分鐘進入指定考場，進行現場照相，監考人員將核對考生準考證和身份證等有效證件。

　　233網校將及時發布2018上半年初級銀行從業資格《風險管理》真題答案，供考友下考后回顧，以下為233網友提供的真題答案。

　　2018年6月2日初級銀行從業《風險管理》真題及答案

　　甲銀行向乙企業承諾提供如下信用額度：貸款額度為500萬元，信用證額度為300萬元，現乙企業已從甲銀行提取400萬元貸款，并通過甲銀行開出200萬元信用證，假設信用證的信用轉換系數為0.2，則當前乙企業的信用風險暴露是（）

　　A.440萬元

　　B.560萬元

　　C.620萬元

　　D.540萬元

　　答案：C

　　商業銀行外匯交易部門針對一個外匯投資給合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態分布，假設該給合的日平均收益率為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日同，該外匯投資給合的當日收益率有95%的可能性落在（ ）

　　A.-0.05%~0.25%

　　B.-0.2%~0.4%

　　C.-0.05%~0.1%

　　D.0.1%~0.25%

　　答案：B

　　假設某企業信息評級為B，為其項目貸款的年利率為10%，根據歷史經驗，企業違約后此類項目貸款不的加收率平均為30%，若同期信用評級為AAA企業的同類項目貸款年利率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業的1年期違約概率為（）

　　A.8%

　　B.5%

　　C.7%

　　D.6.5%

　　答案：D

　　根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》的規定，商業銀行在資本規劃中，應優先考慮補充（）

　　A.核心一級資本

　　B.儲備資本

　　C.二級資本

　　D.其他一級資本

　　答案：A

　　如果一家國內商業銀行當期的貸款資產情況為：正常類貸款500億，關注類貸款30億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為15億，專項準備為8億，特種準備為2億元，則該商業銀行不良貸款撥備覆蓋率為（）

　　A.75%

　　B.115%

　　C.120%

　　D.125%

　　答案：D

　　假設某商業商行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=900億元，負債L=800億元，資產久期為DA=6年，負債外期為DL=3年，根據久期分析法，如果年利率從5.5%上升到6%，則利率變化將使商業銀行的整體價值（）。

　　A.增加14.36億元

　　B.減少14.22億元

　　C.減少14.63億元

　　D.增加14.22億元

　　答案：B

　　某商業銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素便用撥備5億元，補提7億元，如果6月末根據賬面計算應提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（）

　　A.1

　　B.1.2

　　C.0.9

　　D.0.7

　　答案：B

　　商業銀行A、B和C具有相似的資產負債規模和業務種類，其三類經營指標如下表：

　　假設其它條例完全相同，則流動性風險管理壓力最大的銀行是（）

　　A.銀行C

　　B.銀行B

　　C.無法確定

　　D.銀行A

　　答案：B

　　某商業銀行在期末對企業客戶評級分析時發現，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內發生違約的客戶有5個，則下列珍述中正確的是（）

　　A.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5%

　　B.該行AA級客戶的違約抽失率為0.5%

　　C.該行AA維客戶的韋約概率為0.5%

　　D.該行AA維客戶的韋約頻率為0.5%

　　答案：D

　　假設其他條件均相同，以下債券中，利率風險最小的是（）

　　A.10年期息票為8%的債券

　　B.10年期零息債券

　　C.2年期息票為8%的債券

　　D.2年期零債券

　　答案：C

　　在商業銀行的經營過程中，決定其風險承擔能斬的核心要素是（）

　　A.資本金規模和流動性管理水平

　　B.資本金規模和風險管理水平

　　C.盈力能力和流動性管理水平

　　D.盈利能力和風險管理水平

　　答案：B

　　從風險管理的角度，商業銀行所面監的風險損失通常分為（）

　　A.預期損失、實際損失、災難性損失

　　B.實際損失、機會成本/損失、非預期損失

　　C.實際損失、無形損失、災難性損失

　　D.預期損失、非預期損失、災難性損失

　　答案：D

　　下列是某商業銀行當期貸款五級發類的遷徙矩陣：

　　已知在期初正常類貸款為50億，關注類貸款為40億，次級類貸款為20億，可疑類貸款為10億，損失類貸款為0，該商業銀行當期期末的不良貸款余額是（　）億。

　　A.75

　　B.81.3

　　C.35

　　D.3

　　答案：C

　　某商業銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關費用合計為60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該貸款配置的經濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經風險調整的收益率（RAROC）為（ ）。

　　A.0.0025

　　B.5.05

　　C.0.0575

　　D.0.05

　　答案：D

　　假設某商業銀行以市場坐值珍示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債L=1800億元，資產久期為DA=3年，負債久期為DL=3年，根據久期分析法，如果市場利率從3.5上升到4%，則商業銀行的整體價值（ ）。

　　A.減少22.22億元

　　B.增加22.11億元

　　C.減少22.11億元

　　D.增加22.22億元

　　答案：A

　　假設商業銀行持有資產給合A，根據投資給合理論，下列哪種操作降低該組合風險的效果最差（）。

　　A.賣出50%資產給合A，持有現金

　　B.賣出50%資產給合A，用于購買與資產給合A的相關系數為0的資產組合Y

　　C.賣出50%資產給合A，用于購買與資產給合A的相關系數為+0.8的資產組合X

　　D.賣出50%資產組合A，用于購買與資產給合A的相關系數 -0.5的資產組合Z

　　答案：C

　　根據監管要求，商業銀行對交易賬戶頭寸的重估應至少（）進行一次。

　　A.每月

　　B.每年

　　C.每周

　　D.每日

　　答案：D

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