6.標準法的基本原理及思路

　　標準法的原理是，將商業銀行的所有業務劃分為8類產品線，對每一類產品線規定不同的操作風險資本要求系數，并分別求出對應的資本，然后加總8類產品線的資本，即可得到商業銀行總體操作風險資本要求。

　　在標準法中，8類銀行產品線分別為公司金融、交易和銷售、零售銀行業務、商業銀行業務、支付和結算、代理服務、資產管理和零售經濟。

　　巴塞爾委員會提出，未具備使用標準法的資格，商業銀行必須至少滿足如下條件：

　　①董事會和高級管理層應當積極參與監督操作風險管理架構;

　　②銀行應當擁有完整且確實可行的操作風險管理系統;

　　③銀行應當擁有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用該方法。

　　7.高級計量法的基本思路

　　高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。使用高級計量法需得到監管當局的批準，且一旦商業銀行采用了　　高級計量法，未經監管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。

　　業界比較流行的高級計量法主要有內部橫量法、損失分步法、以及記分卡等。

　　巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體標準。

　　(1) 資格要求

　　(2) 定性標準。商業銀行必須設置獨立的操作風險管理崗位，負責設計和實施商業銀行的操作風險管理框架。

　　(3) 定量標準。商業銀行在開發系統的過程中，必須有操作風險模型開發和模型獨立驗證的嚴格程序。

　　(4) 內部數據要求。無論用于損失計量還是用于驗證，商業銀行必須具備至少5年的內部損失數據。對初次使用高級計量法的商業銀行，允許使用3年的歷史數據。

　　(5) 外部數據要求。商業銀行的操作風險計量系統必須利用相關的外部數據，尤其是預期將會發生非經常性、潛在的嚴重損失時，商業銀行必須建立標準的程序，規定在什么情況下必須使用外部數據以及使用外部數據的方法

　　6)業務經營環境和內部控制因素

　　8.操作風險的評估要素、原則和方法

　　1).風險評估要素

　　一是內部操作風險損失事件數據。內部操作風險損失數據收集是商業銀行對內部操作風險損失事件形成的　　損失信息記錄、匯總、分析的過程。操作風險損失數據的收集要遵循客觀性、全面性、動態性、標準化的原則。

　　客觀性

　　全面性

　　動態性

　　標準化

　　(1)損失數據收集的內容

　　①總損失數額信息;

　　②損失事件發生的時間、發生的單位信息;

　　③總損失中收回部分信息;

　　④損失事件發生的主要原因的描述信息(描述信息的詳細程度應與總損失規模相稱)。

　　(2)損失數據收集的流程

　　(3)損失數據收集的步驟

　　二是外部數據。由于那些可能危及商業銀行安全的低頻率、高損失事件是很稀少的，所以，必須利用相關的外部數據(無論是公開數據還是行業整合數據)來解決多數商業銀行評估操作風險時因內部損失數據有限、樣本數過少而導致統計結果失真的問題。

　　三是業務環境和內部控制因素。

　　為了滿足監管資本的要求，商業銀行在風險計量框架中使用這些因素時，須符合以下標準;

　　①要將每一個因素調整為有意義的風險要素，應基于實際經驗，并征求專家對相關業務領域的意見。

　　②在風險評估中，商業銀行對這些因素變動的敏感度和不同因素相對權重的設定必須合理。

　　③該框架及各種實施情況，包括針對實際評估作出調整的理由，都應當有文件支持，并接受商業銀行內部和監管當局的獨立審查。

　　2).風險評估原則

　　由表及里原則。具體可以劃分為：非流程風險、流程環節風險和控制派生風險。

　　自上而下原則。

　　從已知到未知原則。