1、內(nèi)部評級法：內(nèi)部評級法分為初級內(nèi)部評級法和高級內(nèi)部評級法。二者的區(qū)別在于，初級內(nèi)部評級法下，銀行自行估計違約概率，但要根據(jù)監(jiān)管部門提供的規(guī)則計算違約損失率、違約風險暴露和期限。高級內(nèi)部評級法下，銀行可自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和期限。

2、 風險價值法。風險價值（VAR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在最大損失。目前常用的風險價值模型技術(shù)主要有三種：方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。

3、標準法是將市場風險分為利率、股票、外匯、商品以及期權(quán)風險，銀行根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)提供的系數(shù)，分別計算交易賬戶利率產(chǎn)品和股票產(chǎn)品頭寸的特定風險和一般市場風險，以及交易賬戶與銀行賬戶外匯產(chǎn)品（包括黃金）與大宗商品的市場風險。此外，針對期權(quán)產(chǎn)品，銀行還需要計算期權(quán)風險。市場風險資本要求等于上述五種風險資本要求之和。

4、 內(nèi)部模型法核心是以風險價值為指標來度量市場風險，并在此基礎(chǔ)上確定資本要求。內(nèi)部模型法應(yīng)涵蓋的風險因素包括利率風險、股票風險、匯率風險、商品風險，以及能有效反映與上述四大類別市場風險相關(guān)的期權(quán)性風險、基差風險和相關(guān)性風險等風險因素。商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，其最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和。