2021年基金從業《證券投資基金基礎知識》第12章考試范圍參考考試大綱，第12章共4小節內容。
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| 第十二章 投資組合管理 | |
第一節 現代投資組合理論 | 了解現代投資組合理論和資本市場理論的發展歷程 掌握資產收益率的期望、方差、協方差、標準差等的概念、計算和應用 掌握資產收益相關性的概念、計算和應用 理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、無差異曲線和最優組合的概念 |
| 第二節 資本市場理論 | 理解資本市場理論的前提假設 掌握系統性風險和非系統性風險的概念 理解資本資產定價模型(CAPM)的主要思想和應用以及資本市場線和證券市場線的概念與區別 |
| 第三節 被動投資和主動投資 | 理解市場有效性假說 掌握主動投資和被動投資的概念、方法和區別 了解完全復制、抽樣復制和最優化方法復制三種跟蹤指數方法的具體應用環境 理解股票型指數基金的管理和風險收益特征 |
| 第四節 資產配置和投資組合構建 | 掌握戰略資產配置和戰術資產配置的概念和應用 掌握股票投資組合和債券投資組合的構建要點 |
基金從業《證券投資基金基礎知識》考試大綱分為三個能力等級，是對考生專業知識掌握程度的要求：
(一)掌握：考生須在考試和實際工作中理解并熟練運用的內容。
(二)理解：考生須對該考點的概念、理念、原則、意義、應用范圍等有清晰的認識。
(三)了解：作為泛讀內容，考生對其有一個基礎的認識。
考生應當根據本科目考試內容與能力等級的要求，掌握下列從業必需的基礎知識與專業技能，并具備在執業過程中綜合運用相關知識的執業技能。
