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2019年基金從業(yè)資格考試證券投資基金每日一練(8月11日)

來(lái)源:233網(wǎng)校 2019-08-11 00:56:00

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《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》精選習(xí)題(8月11日)

1、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為()。

A. 0

B. 1

C. -1

D. 0.5

參考答案:A
參考解析:對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)而言,由于不存在風(fēng)險(xiǎn),所以,其收益率是確定的,不受其他資產(chǎn)收益率波動(dòng)的影響,因此無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與其他資產(chǎn)之間缺乏相關(guān)性,即相關(guān)系數(shù)為0。

2、關(guān)于場(chǎng)內(nèi)證券交易傭金,下列表述正確的是()。

A. 傭金是按投資者委托交易金額一定比例支付的費(fèi)用

B. 國(guó)債現(xiàn)券交易傭金標(biāo)準(zhǔn)由中國(guó)證監(jiān)會(huì)直接制定

C. 按照規(guī)定,證券經(jīng)紀(jì)商向客戶(hù)收取的傭金不得低于代收的證券交易監(jiān)管費(fèi)和證券交易所手續(xù)費(fèi)

D. 按照規(guī)定,證券經(jīng)紀(jì)商向客戶(hù)收取的傭金(不包括代收的證券交易監(jiān)管費(fèi)和證券交易所手續(xù)費(fèi))不得高于證券交易金額的0.3‰

參考答案:C
參考解析:傭金是投資者在委托買(mǎi)賣(mài)證券成交后按成交金額一定比例支付的費(fèi)用,是證券經(jīng)紀(jì)商為客戶(hù)提供證券代理買(mǎi)賣(mài)服務(wù)收取的費(fèi)用。證券經(jīng)紀(jì)商向客戶(hù)收取的傭金(包括代收的證券交易監(jiān)管費(fèi)和證券交易所手續(xù)費(fèi)等)不得高于證券交易金額的3‰,也不得低于代收的證券交易監(jiān)管費(fèi)和證券交易所手續(xù)費(fèi)等。國(guó)債現(xiàn)券、企業(yè)債(含可轉(zhuǎn)換債券)、國(guó)債回購(gòu)以及以后出現(xiàn)的新的交易品種,其交易傭金標(biāo)準(zhǔn)由證券交易所制定并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和原國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)(現(xiàn)為國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì))備案,備案15天內(nèi)無(wú)異議實(shí)施。

3、根據(jù)以下材料,回答問(wèn)題

某基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為90%X滬深300指數(shù)收益+10%X中證全債指數(shù)收益。該基金2015年9月30日收盤(pán)持倉(cāng)結(jié)構(gòu)如下:

證券名稱(chēng)/類(lèi)型(按持倉(cāng)占比從大到小排序)
持倉(cāng)占比
股票1
8%
股票2
7%
股票3
6%
股票4
5%
股票5
5%
股票6~30總和
54%
債券1
2%
債券2
2%
債券3
1%
現(xiàn)金
10%
總和
100%

(1)該基金前五大重倉(cāng)股占比及股票倉(cāng)位分別為()。

A. 31%;85%

B. 26%;90%

C. 85%;90%

D. 90%;10%

參考答案:A
參考解析:前五大重倉(cāng)股占比=8%+7%+6%+5%+5%=31%,股票倉(cāng)位=31%+54%=85%。

(3)該基金在2015年10月平均規(guī)模為10億人民幣,該月賣(mài)出3億元股票,買(mǎi)入2億元股票,沒(méi)有其他交易,則該基金在該月的股票換手率為()。

A. 50%

B. 25%

C. 30%

D. 20%

參考答案:B
參考解析:基金股票換手率=(期間基金股票交易量/2)/期間基金平均資產(chǎn)凈值=[(3+2)/2]/10=25%。

(3)該基金股票倉(cāng)位相比基準(zhǔn)有所偏離,該偏離的可能原因是()。

Ⅰ.基金經(jīng)理認(rèn)為近期債券收益率比股票高

Ⅱ.新的申購(gòu)資金進(jìn)入還未建倉(cāng)

Ⅲ.基金經(jīng)理需要應(yīng)付大量贖回

Ⅳ.基金經(jīng)理認(rèn)為股票市場(chǎng)將大幅上漲

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B. Ⅰ、Ⅳ

C. Ⅲ、Ⅳ

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

參考答案:B
參考解析:

基金經(jīng)理認(rèn)為近期債券收益率比股票高,會(huì)導(dǎo)致股票的倉(cāng)位減少,與基準(zhǔn)產(chǎn)生偏離,故Ⅰ項(xiàng)正確。

新的申購(gòu)資金進(jìn)入還未建倉(cāng),不會(huì)引起股票倉(cāng)位的變化,故Ⅱ項(xiàng)錯(cuò)誤。

基金經(jīng)理需要應(yīng)付大量贖回,若基金經(jīng)理均按相同比例拋售基金投資的金融產(chǎn)品,則股票的倉(cāng)位不會(huì)發(fā)生變化,即Ⅲ項(xiàng)錯(cuò)誤。

基金經(jīng)理認(rèn)為股票市場(chǎng)將大幅上漲,會(huì)導(dǎo)致股票的倉(cāng)位增加,與基準(zhǔn)產(chǎn)生偏離,故Ⅳ項(xiàng)正確。

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