基金從業考試往年真題會重復出現，233網校學霸君（ks233wx9）準備了基金從業資格考試科目二《證券投資基金基礎知識》真題演練，每天掌握5道題，攻克高頻考點！
1、除中國證監會另有規定外，以下行為中DQII基金一定不得有的是()
A.購買貴金屬
B.交易金融衍生品
C.投資公募基金
D.借入現金
2、某企業獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續緩慢下降的預期，企業希望以浮動利率籌集資金，該企業可以使用的工具是()
A.遠期
B.期貨
C.期權
D.互換
3、關于可轉換債券的贖回條款，下列表述正確的是
A.贖回條款的存在使得可轉換債券的債息成本較沒有贖回條款的一般債券更低
B.贖回條款約定的權利在可轉換債券存續期內可以隨時行使
C.贖回條款的存在限制了可轉換債券持有者的盈利空間
D.贖回條款規定的是可轉換債券持有者的權利
4、根據CAPM模型，已知市場預期收益率為10%，短期國庫券利率為3%，某股票的貝塔系數為1，則該股票的預期收益率等于()
A.7%
B.9%
C.10%
D.13%
CAPM使用β系數來描述資產或資產組合的系統風險大小。β系數表示資產對市場收益變動的敏感性。在充分分散化的投資組合中，單個證券對高度分散化的組合風險的貢獻取決于其用β系數衡量的系統風險。
CAPM體現了資產的期望收益率與系統風險之間的正向關系，即任何資產的市場風險溢價(收益率超過無風險利率的差額)，等于資產的系統性風險(β系數)乘以市場組合的風險溢價。預期收益率與β系數的關系式是CAPM的一個重要組成部分。
CAPM中的預期收益率與β系數的關系式具有十分重要的經濟意義。β系數與證券對最優風險組合的風險的貢獻成正比。如果一個證券的β系數相對較低(如0.5)，風險溢價是另外一個β系數為1.5的證券的1/3。對于可以進行充分分散化投資的投資者而言，只有系統風險才是最重要的，而系統風險用β系數來衡量。投資者要求的資產風險溢價與β系數成正比，風險溢價等于βi[E(rm)-r?]。
5、以下不屬于基金暫停估值情形的是()
I.某只基金重倉的債券到期后未能兌付，嚴重影響該基金的流動性
II.港股通產品，因臺風警報，聯交所宣布閉市一天
III.某基金因投資經理申請年休假。基金無人管理
IV.因估值系統準備不充分，某基金無法正確算出產品應納增值稅額
A.I、II、III
B.III、IV
C.I、III、IV
D.I、II
當基金有以下情形時，可以暫停估值：
(1)基金投資所涉及的證券交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業時。
(2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時。
(3)占基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障投資人的利益已決定延遲估值。
(4)如出現基金管理人認為屬于緊急事故的任何情況，會導致基金管理人不能出售或評估基金資產的。
(5)中國證監會和基金合同認定的其他情形。
