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章節：第十二章 投資組合管理
1、馬科(可)維茨于1952年開創了以( )為基礎的投資組合理論。
A. 最大方差法
B. 最小方差法
C. 均值方差法
D. 資本資產定價模型
參考答案：C
參考解析：馬科(可)維茨于1952年開創了以均值方差法為基礎的投資組合理論。這一理論的基本假設是投資者是厭惡風險的。這意味著投資者若接受高風險的話，則必定要求高收益率來補償。
2、現代投資組合理論把投資組合的風險分解為兩部分，()。
A. 系統風險和不可分散風險
B. 非系統風險和可分散風險
C. 系統風險和市場風險
D. 系統風險和非系統風險
參考答案：D
參考解析：選項D正確：現代投資組合理論把投資組合的風險分解為兩部分，系統風險和非系統風險;系統風險又稱為市場風險，不可分散風險，非系統風險又稱為可分散風險。
