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章節(jié)：第十二章 投資組合管理
1、()首次提出了均值—方差模型。
A. 哈里·馬科維茨
B. 威廉·夏普
C. 約翰·林特耐
D. 簡·莫辛
參考答案：A
參考解析：哈里·馬科維茨于1952年在《金融雜志》上發(fā)表了一篇題為“資產(chǎn)組合的選擇”的文章，他在文章中首次提出了均值—方差模型。
2、下列關(guān)于均值—方差模型的描述，說法錯誤的是( )。
A. 均值一方差模型，奠定了投資組合理論的基礎(chǔ)
B. 投資者將選擇并持有的是有效的投資組合
C. 該模型具有兩個相關(guān)的特征，一是預(yù)期收益率，二是各種可能的收益率圍繞其預(yù)期值的偏離程度
D. 其前提假設(shè)是投資者是偏好風(fēng)險的
參考答案：D
參考解析：在回避風(fēng)險的假定下，馬科維茨建立了一個投資組合分析的模型，即均值—方差模型。馬科維茨投資組合理論的基本假設(shè)是投資者是厭惡風(fēng)險的。故D項說法錯誤。
