233網(wǎng)校為您更新基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》各章節(jié)知識(shí)點(diǎn)的習(xí)題精選，大部分都是歷年的真題！考前練一練，鞏固核心知識(shí)！
章節(jié)：第十二章 投資組合管理
知識(shí)點(diǎn)：資產(chǎn)收益率的期望、方差、協(xié)方差、標(biāo)準(zhǔn)差【考點(diǎn)解析>>】【在線測(cè)試>>】
1、在下列情況中，投資組合風(fēng)險(xiǎn)分散效果好的是(??)。
A. 投資組合內(nèi)成分證券的方差增加
B. 投資組合內(nèi)成分證券的協(xié)方差增加
C. 投資組合內(nèi)成分證券的期望收益率降低
D. 投資組合內(nèi)成分證券的相關(guān)程度降低
參考答案：D
參考解析：根據(jù)均值方差法，投資組合的期望收益越高，或是方差越低，組合的風(fēng)險(xiǎn)分散效果越好。D項(xiàng)，投資組合內(nèi)成分證券的相關(guān)系數(shù)值越小，投資組合的方差越小，組合的風(fēng)險(xiǎn)越低。
2、單一資產(chǎn)方差不變，相關(guān)系數(shù)()，資產(chǎn)組合的方差()。
A. 越小，越小
B. 越小，越大
C. 越小，不變
D. 兩者不會(huì)相互影響
參考答案：A
參考解析：選項(xiàng)A正確：單一資產(chǎn)方差不變，相關(guān)系數(shù)越小，資產(chǎn)組合的方差越小。
