期貨從業資格考試基礎知識精選試題
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1、根據中國金融期貨交易所5年期國債期貨產品設計，下列說法正確的是( )。
A.交割月首日剩余期限為5年的國債，轉換因子等于1
B.交割月首日新發行的5年期國債，轉換因子等于1
C.票面利率高于3%的可交割國債，其轉換因子大于1
D.同一可交割國債在不同期限合約上的轉換因子不同
參考答案：CD
參考解析：轉換因子在合約上市時由交易所公布，其數值在合約存續期間不變。如果可交割國債票面利率高于國債期貨合約標的票面利率，轉換因子大于1;如果可交割國債票面利率低于國債期貨合約標的票面利率，轉換因子小于1。
2、關于滬深300股指期貨的結算價，說法正確的是()。
A.交割結算價為最后交易日滬深300指數最后2小時的算術平均價
B.最后交易日進行現金交割，計算實際盈虧時使用交割結算價
C.當日結算價為合約最后一個小時成交價按照成交量的加權平均價
D.計算當日浮動盈虧時使用當日結算價
參考答案：ABCD
參考解析：滬深300股指期貨的當日結算價是某一期貨合約最后一小時成交價格按照成交量的加權平均價，股指期貨的交割方式為現金交割，交割日與最后交易日相同。最后交易日收市后，交易所以交割結算價為基準，劃付持倉雙方的盈虧，了結所有為平倉合約。交割結算價為最后交易日標的指數最后兩小時的算術平均價。浮動盈虧是交易者在交易閉市時所持有合約按當日結算價計算的持倉值與原持倉值的價差。浮動盈虧是一種未實現損益。
3、股指期貨合約，距交割期較近的稱為近期合約，較遠的稱為遠期合約，則()。
A.若近期合約價格大于遠期合約價格時，稱為逆轉市場或反向市場
B.若近期合約價格小于遠期合約價格時，稱為逆轉市場或反向市場
C.若遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為正常市場或正向市場
D.若遠期合約價格等于近期合約價格時，稱為正常市場或正向市場
參考答案：AC
參考解析：股指期貨一般都有兩個以上的合約，其中交割期離當前較近的稱為近期合約，交割月離當前較遠的稱為遠期合約。當遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為正常市場或正向市場;近期合約價格大于遠期合約價格時，稱為逆轉市場或反向市場。
4、以下對于國內10年期國債期貨合約的描述中，正確的是()。
A.合約標的面值為100萬元人民幣
B.在中國金融期貨交易所上市
C.可交割債券是合約到期月份首日剩余期限為6.5～10.25年的記賬式附息債券
D.合約標的為票面利率3%的名義長期國債
參考答案：ABCD
參考解析：2015年3月20日，中國金融期貨交易所推出10年期國債期貨交易。其合約標的為面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義長期國債，可交割國債為合約到期日首日剩余期限為6.5～10.25年的記賬式附息國債。
5、利率期貨套利交易包括()兩大類。
A.期貨合約套利策略
B.期貨合約問套利策略
C.期現套利策略
D.期現保值策略
參考答案：BC
參考解析：本題考查利率期貨套利交易的分類。利率期貨套利交易包括期貨合約間套利策略和期現套利策略兩大類。
