期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)精選試題
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1、某日，上證50ETF基金的價(jià)格為2500元，該標(biāo)的執(zhí)行價(jià)格為2450元的看漲期權(quán)屬于虛值期權(quán)。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
參考答案：B
參考解析：該看漲期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值=2500-2450=50>0，屬于實(shí)值期權(quán)。
2、集中交割也稱為一次性交割。()
A.正確
B.錯(cuò)誤
參考答案：A
參考解析：集中交割也稱為一次性交割，是指所有到期合約在交割月份最后交易日過(guò)后一次性集中交割的交割方式。滾動(dòng)交割是指在合約進(jìn)入交割月份以后，在交割月第一個(gè)交易日至交割月最后交易日前一交易日之間進(jìn)行交割的交割方式。
3、國(guó)債期貨交割時(shí)，可交割國(guó)債發(fā)票價(jià)格的計(jì)算公式為：發(fā)票價(jià)格=期貨交割結(jié)算價(jià)X轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息。()
A.正確
B.錯(cuò)誤
參考答案：A
參考解析：國(guó)債期貨交割時(shí)，可交割國(guó)債發(fā)票價(jià)格的計(jì)算公式為：發(fā)票價(jià)格=期貨交割結(jié)算價(jià)×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息。
4、當(dāng)股指期貨市場(chǎng)價(jià)格明顯高于其理論價(jià)格時(shí)，可通過(guò)買入股指期貨，同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票組合進(jìn)行套利交易。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
參考答案：B
參考解析：當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，交易者可通過(guò)賣出股指期貨同時(shí)買入對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。
5、交易者預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格下跌，可賣出看跌期權(quán)獲利。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
參考答案：B
參考解析：預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格下跌，應(yīng)買入看跌期權(quán)。
