期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)精選試題
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1、某日，上證50ETF基金的價(jià)格為2500元，該標(biāo)的執(zhí)行價(jià)格為2450元的看漲期權(quán)屬于虛值期權(quán)。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
參考答案：B
參考解析：該看漲期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值=2500-2450=50>0，屬于實(shí)值期權(quán)。
2、集中交割也稱為一次性交割。()
A.正確
B.錯(cuò)誤
參考答案：A
參考解析：集中交割也稱為一次性交割，是指所有到期合約在交割月份最后交易日過后一次性集中交割的交割方式。滾動(dòng)交割是指在合約進(jìn)入交割月份以后，在交割月第一個(gè)交易日至交割月最后交易日前一交易日之間進(jìn)行交割的交割方式。
3、國(guó)債期貨交割時(shí)，可交割國(guó)債發(fā)票價(jià)格的計(jì)算公式為：發(fā)票價(jià)格=期貨交割結(jié)算價(jià)X轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息。()
A.正確
B.錯(cuò)誤
參考答案：A
參考解析：國(guó)債期貨交割時(shí)，可交割國(guó)債發(fā)票價(jià)格的計(jì)算公式為：發(fā)票價(jià)格=期貨交割結(jié)算價(jià)×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息。
4、當(dāng)股指期貨市場(chǎng)價(jià)格明顯高于其理論價(jià)格時(shí)，可通過買入股指期貨，同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票組合進(jìn)行套利交易。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
參考答案：B
參考解析：當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，交易者可通過賣出股指期貨同時(shí)買入對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。
5、交易者預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格下跌，可賣出看跌期權(quán)獲利。( )
A.正確
B.錯(cuò)誤
參考答案：B
參考解析：預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格下跌，應(yīng)買入看跌期權(quán)。
